Współczesne metody pomiaru ryzyka kredytowego-model creditmetrics

• Autorzy: Gwizdała J.

Warianty tytułu

EN

Modern methods of credit risk measurement - CREDITMETRICS model

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Celem artykułu jest przybliżenie funkcji zarządzania ryzykiem z perspektywy metod jego pomiaru. Przedstawiono szczególną pozycję prawidłowego pomiaru ryzyka kredytowego w zarządzaniu polityką kredytową banku. Zagadnienia pomiaru ryzyka kredytowego omówiono na przykładzie modelu CreditMetrics wykorzystującego w swoich założeniach metodologię Value at Risk (VaR). W modelu CreditMetrics analizować można pojedyncze kredyty jak również całe portfele. Podejście portfelowe jest coraz częściej wybierane, ponieważ uwzględnia zależności pomiędzy pojedynczymi zaangażowaniami i pozwala zmierzyć łączne ryzyko portfela. Zagadnienie pomiaru ryzyka kredytowego jest problemem bardzo złożonym, rozwijającym się wprost proporcjonalnie z rozwojem norm prawnych oraz inżynierii finansowej. Poza treścią artykułu pozostaje eko-nometryczne podłoże pomiaru oraz proces tworzenia samego modelu.

EN

The aim of this article is to describe the function of risk management considering methods of its measurement. The specific position of appropriate credit risk management in bank credit policy management was presented. The problem of credit risk measurement was discussed on the example of CreditMetrics model, which uses in its assumptions Value at Risk methodology (VaR). In CreditMetrics model single credit as well as portfolio of credits can be analyzed. The portfolio approach is increasingly often chosen because it takes into account relations between single credit, and it enables to measure combined risk portfolio. The problem of credit risk measurement is a very complicated issue developing along with law regulations and finance engineering. Out of the contents of article are: econometric aspect of measurement and the process of creating the model.

Słowa kluczowe

PL

ryzyko kredytowe; model creditmetrics

EN

credit risk; CREDITMETRICS model

• Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2007
• Tom: Nr 50, t. 1
• Strony: 39--53
• Opis fizyczny: bibliogr. 9 poz., tab., wykr.

Twórcy

autor

Gwizdała J.

• Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Bankowości

Bibliografia

• Bankowość. Podręcznik akademicki. Red. W.L. Jaworski, Z. Zawadzka. Wyd. Poltext, Warszawa 2001.
• Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
• Gigol K.: Opłacalność działalności kredytowej banku. Twigger SA, Warszawa 2000.
• Iwanicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem. Wyd. PWE, Warszawa 2005.
• Jajuga K.: Modele statystyczne w finansach. Wyd. StatSoft Polska, Kraków 2003.
• Petterson R.: Podręcznik kredytowy dla bankowców. Twigger SA, Warszawa 1995.
• Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
• www.eforum.com.pl.
• www.riskdefault.com.