Porównanie wyceny opcji rzeczywistych metodą dwukrotnej symulacji Monte Carlo z wyceną opcji formułą Blacka-Scholesa

• Autorzy: Wiśniewski T.

Warianty tytułu

EN

Comparison of real option valuation with double Monte Carlo method and Black-Scholes formula

• Języki publikacji: PL

Słowa kluczowe

PL

wycena; metoda symulacji

EN

valuation; double method

• Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
• Rocznik: 2007
• Tom: Nr 49
• Strony: 123--135
• Opis fizyczny: rys., tab., wykr.

Twórcy

autor

Wiśniewski T.

• Uniwersytet Szczeciński