Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
78--89
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz., wykr.
Twórcy
autor
- Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski, Banacha 2, 02-097 Warszawa, jwptxa@mimuw.edu.pl
Bibliografia
- [1] P. Embrechts, L. de Haan, X. Huang, Modelling multivariate extremes, w: P. Embrechts (red.), Extremes and Integrated Risk Management, Risk Waters Group, 2000.
- [2] W. Hürlimann, Hutchinson-Lai’s conjecture for bivariate extreme value copulas, Statist. Probab. Lett. 61 (2003), 191-198.
- [3] J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa, 2000.
- [4] R. B. Nelsen, An Introduction to Copulas, Springer, 1999.
- [5] R. T. Rockafellar, Convex Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton, 1970.
- [6] A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa, 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BUS2-0003-0046