Asymptotyka dwuwymiarowych kopuli

• Autorzy: Jaworski P.
• Języki publikacji: PL

Słowa kluczowe

PL

kopula; ryzyko inwestycji finansowych

• Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne
• Czasopismo: Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
• Rocznik: 2003
• Tom: Nr 4
• Strony: 78--89
• Opis fizyczny: Bibliogr. 6 poz., wykr.

Twórcy

autor

Jaworski P.

• Instytut Matematyki, Uniwersytet Warszawski, Banacha 2, 02-097 Warszawa,

Bibliografia

• [1] P. Embrechts, L. de Haan, X. Huang, Modelling multivariate extremes, w: P. Embrechts (red.), Extremes and Integrated Risk Management, Risk Waters Group, 2000.
• [2] W. Hürlimann, Hutchinson-Lai’s conjecture for bivariate extreme value copulas, Statist. Probab. Lett. 61 (2003), 191-198.
• [3] J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa, SCRIPT, Warszawa, 2000.
• [4] R. B. Nelsen, An Introduction to Copulas, Springer, 1999.
• [5] R. T. Rockafellar, Convex Analysis, Princeton Univ. Press, Princeton, 1970.
• [6] A. Weron, R. Weron, Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa, 1999.