Modele stopy procentowej

• Autorzy: Palczewski A.
• Języki publikacji: PL

Słowa kluczowe

PL

modelowanie matematyczne; weryfikacja modeli; stopa natychmiastowa; stopa terminowa

• Wydawca: Polskie Towarzystwo Matematyczne
• Czasopismo: Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
• Rocznik: 2002
• Tom: Nr 3
• Strony: 52--70
• Opis fizyczny: Bibliogr. 15 poz.

Twórcy

autor

Palczewski A.

• Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski, Banacha 2, 02-097 Warszawa, Polska

Bibliografia

• [1] M. Baxter, General interest-rate models and the universality of HJM, w: Mathematics of Derivative Securities, M. Dempster, S. Pliska (red)., Cambridge Univ. Press, 1997, 315-335.
• [2] N. H. Bingham, R. Kiesel, Risk-Neutral Valuation, Springer, 2000.
• [3] F. Black, E. Derman, W. Toy, A one-factor model of interest rates and its application to Treasury bond options, Fin. Analysts J. 46 (1) (1990), 33-39.
• [4] F. Black, P. Karasiński, Bond and option pricing when short rates are lognormal, Fin. Analysts J. 47 (4) (1991), 52-59.
• [5] A. Brace, D. Gątarek, M. Musiela, The market model of interest rate dynamics, Math. Fin. 7 (1997), 127-154.
• [6] J. C. Cox, J. E. Ingersoll, S. A. Ross, The theory of the term structure of interest rates, Econometrica 53 (1985), 385-407.
• [7] D. C. Heath, R. A. Jarrow, A. Morton, Bond pricing and the term structure of interest rates-, a new methodology for contingent claim valuation, Econometrica 60 (1992), 77-105.
• [8] T. S. Y. Ho, S. B. Lee, Term structure movements and pricing interest rate contingent claims, J. Fin. 41 (1986), 1011-1029.
• [9] J. C. Hull, A. White, Pricing interest-rate derivative securities, Rev. Fin. Stud. 3 (1990), 573-592.
• [10] F. Jamshidian, LIBOR and swap market models and measures, Fin. Stochast. 1 (1997), 293-330.
• [11] I. Karatzas, S. E. Shreve, Brownian Motion and Stochastic Calculus, Springer, 1991.
• [12] M. Musiela, M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling, Springer, 1997.
• [13] M. Musiela, M. Rutkowski, Continuous-time term structure models: forward measure approach, Fin. Stochast. 1 (1997), 261-291.
• [14] K. Sandmann, D. Sondermann, On the stability of lognormal interest rate models, working paper B-263, Univ. Bonn, 1993.
• [15] O. Vasiček, An equilibrium characterisation of the term structure, J. Fin. Econ. 5 (1977), 177-188.