Prognozowanie stopy zysku portfela akcji

• Autorzy: Mikuś J.

Warianty tytułu

EN

Forecasting of the portfolio profit rate

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Określono stopę zysku portfela akcji zarówno w okresie retrospektywnym, jak i prognozowanym. Wykorzystując aproksymację interpolacyjną, wyznaczono średni błąd prognozy ex ante stopy zysku portfela akcji.

EN

The profit rate f the portfolio of shares of retrospective and forecasted periods is determined. Attention is paid to the different forecasting methods taking into account the properties of the forecasting operator time series components of the profit rate and risk of portfolio of shares. To determine a profit rate of some shares forecast, a method of successive adding is proposed obtaining initially pair shares forecasts, the new pairs. The process is continued until the final forecasts of the profit rate is obtained. Using the approximation method applied to discrete sets, the mean relative error of ex ante forecast of the profit rate of the portfolio of shares is determined.

Słowa kluczowe

PL

prognozowanie; operator predykcji; portfel

EN

prognosing; prediction operator; portfolio

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 2004
• Tom: nr 1
• Strony: 67--77

Twórcy

autor

Mikuś J.

• Institute of industrial Engineering and Management, Wrocław University of Technology, ul. Smoluchowskiego 25, 50-372 Wrocław

Bibliografia

• [1] BOX G.E.P., JENKINS G.M., Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa 1983.
• [2] CIEŚLAK M., Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
• [3] ČETYRKIN E.M., Statističeskije metody prognozirovanija, Statistika, Moskva 1975.
• [4] GALANC T., MIKUŚ J., The method for constructing a combined forecast en bloc, Advances in Modelling and Analysis, 1992, C, Vol. 35, No. 4.
• [5] SOBCZYK M., Matematyka finansowa, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 2000