Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo

• Autorzy: Momot A. , Momot M.

Warianty tytułu

EN

Design of investment strategies on futures markets using computer simulation and Monte Carlo methods

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Projektowanie i testowanie strategii inwestycyjnych jest znacznie ułatwione dzięki zastosowaniu symulacji komputerowych. Metoda Monte Carlo jest często stosowana do modelowania matematycznego procesów zachodzących na rynkach kapitałowych. Artykuł przedstawia przykład złożonej strategii inwestycyjnej bazującej na równoczesnym stosowaniu wielu strategii elementarnych oraz jej alternatywę wykorzystującą losowe przełączanie pomiędzy poszczególnymi strategiami elementarnymi.

EN

Design and testing of investment strategies is greatly facilitated by using computer simulations. Monte Carlo method is often used for mathematical modeling of processes occurring in the financial markets. This article presents a complex investment strategy based on the simultaneous use of several basic strategies and its alternative using random switching between these different basic strategies.

Słowa kluczowe

PL

rynek terminowy; strategia inwestycyjna; metoda Monte Carlo

EN

futures market; investment strategy; Monte Carlo method

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Studia Informatica
• Rocznik: 2010
• Tom: Vol. 31, nr 2B
• Strony: 397--407
• Opis fizyczny: Bibliogr. 11 poz.

Twórcy

autor

Momot A.

autor

Momot M.

• Instytut Informatyki Politechnika Śląska, 44-101 Gliwice, ul. Akademicka 16 tel. [phone],

Bibliografia

• 1. Balsara N. J.: Money Management Strategies for Futures Traders. Wiley, Nowy Jork 1092.
• 2. Chande T.: Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning ln ding System. Wiley, Nowy Jork 1997.
• 3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1996.
• 4. LeBeau C, Lucas D.W.: Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
• 5. Magdon-Ismail M., Atiya A.: Maximum Drawdown. Risk Magazine, 2004, "Vol P, No. 10, s. 99+102.
• 6. Momot A., Momot M.: Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzeni' i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych. Studia Informatica Vol 30 No 2B (84), 2009, s. 191+202. ,
• 7. Robert CP., Casella G.: Monte Carlo Statistical Methods. Springer, Nowy Jork 2005.
• 8. Ross S.: Simulation. Academic Press, San Diego 2002.
• 9. Vince R.:The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Trader- Wiley, Nowy Jork 1992.
• 10. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. WNT, Warszawa 1998.
• 11. Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa 2006.