Fraktalna ocena ryzyka trzyletnich obligacji skarbowych

Mularczyk, A.

Powiadomienia systemowe

Sesja wygasła!

Artykuł - szczegóły

Tytuł artykułu

Fraktalna ocena ryzyka trzyletnich obligacji skarbowych

Autorzy

Mularczyk A.

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma

http://managementpapers.polsl.pl/

Identyfikatory

Warianty tytułu

Fractal risk valuation of three-year treasury bonds

Języki publikacji

Abstrakty

W artykule została podjęta próba oceny , za pomocą wymiaru fraktalnego, ryzyka związanego z inwestowaniem w trzyletnie obligacje Skarbu Państwa na rynku wtórnym. Analizy dokonano w porównaniu z jednorocznymi obligacjami Skarbu Państwa. Otrzymane wyniki zestawiono z klasycznymi miarami ryzyka, zinterpretowano i wyciągnięto wnioski.

The trial of risk valuation of investment on secondary market in Polish three-year bonds, by means of fractal geometry, has been taken in the article. The analysis has been taken in comparison with Polish one-year treasury bonds. The results have been compared with classical measures of risk, interpreted and the conclusions were drawn.

Słowa kluczowe

obligacje skarbowe obligacje Skarbu Państwa papiery wartościowe

treasury bonds fractale fractal geometry

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska

Rocznik

2004

Tom

z. 20 cz. 2

Strony

93--103

Opis fizyczny

Bibliogr. 18 poz.

Twórcy

autor

Mularczyk A.

Katedra Informatykii i Ekonometrii Politechnika Śląska, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26 tel. (032) 277-73-55

Bibliografia

1. Biuletyn miesięczny GPW w Warszawie S.A. 1997 - 1999.
2. Dębski W.: Akcje, obligacje i ich wycena. Wydawnictwo Absolwent, Łódź 1997.
3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
4. Kwiatkowski J., Orzeszko W.: Identyfikacja chaosu deterministycznego w polskich szeregach finansowych. W: Dynamiczne modele ekonometryczne. VII Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 4-6 września 2001. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.
5. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Pod red. K. Jajugi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
6. Mastalerz-Kodzis A.: Fraktalna analiza finansowych szeregów czasowych, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna, Katowice 2001.
7. Mandelbrot B. B.: Multifraktale rządzą na Wall Street, w: Świat Nauki, 04.1999.
8. Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Pod red. K. Jajugi. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
9. Mosdorf R., Nazarko J., Siemieniuk N.: Analiza właściwości fraktalnych polskiego rynku kapitałowego. W: Przegląd Statystyczny, R 48, 1-2 2001.
10. Olbryś J., Majewska E..: Rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w polskie obligacje trzyletnie. www.instytut.info/referaty/01brys+Majewska.pdf
11. Peters E. E.: Teoria chaosu a rynki kapitałowe, WIG-Press, Warszawa 1997.
12. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej. Pod red. A. Zeliasia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.
13. Sroczyński S., Witek M.: Instrumenty finansowe. Dom wydawniczy ABC, Warszawa 1999.
14. Weron A., WeronR.: Inżynieria finansowa. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
15. www.gpw.com.pl/xml/papiery/obligacje.xml
16. www.gpw.com.pl//zrodla/gpw/spws/pol/oblipol.html.
17. www.rzeczpospolita.pl/archiwum.
18. Zwolankowska M.: Metoda segmentowo-wariacyjna. Nowa propozycja liczenia wymiaru fraktalnego. W: Przegląd Statystyczny R. XLVII, z. 1-2,2000.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.baztech-article-BSL9-0008-0010