Wprowadzenie do zastosowania teorii chaosu w zarządzaniu ryzykiem

• Autorzy: Ćwik M. , Jóźwiak K. , Mariański A.

Warianty tytułu

EN

Introduction to applying chaos theory to risk management

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule przedstawiono reguły zastosowania teorii chaosu służących do analizy ryzyka. W pracy przedstawiono algorytm wyliczania wymiaru fraktalnego metodą pudełkową. Zaprezentowano metodę użycia teorii chaosu do zarządzania ryzykiem. Zaproponowano dalsze sposoby wykorzystania teorii chaosu do analizy ryzyka.

EN

In the paper the rules of applying the chaos theory to risk management with particular emphasis on phenomena, in which small changes in parameters cause disproportionately large effects has been analysed. The algorithm for calculating the fractal dimension in the application to risk analysis has been presented. The paper presents application of the methods used in chaos theory to risk management.

Słowa kluczowe

PL

teoria chaosu; zarządzanie ryzykiem; analiza ryzyka

EN

chaos theory; risk management; risk analysis

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2011
• Tom: z. 57
• Strony: 97--105
• Opis fizyczny: Bibliogr. 9 poz.

Twórcy

autor

Ćwik M.

autor

Jóźwiak K.

autor

Mariański A.

• Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania,

Bibliografia

• 1. Borowski K.: Zastosowanie fraktalnej, adaptacyjnej średniej ruchomej w analizie technicznej [FRAMA], bossa.pl.
• 2. Ehlers J.: Fractal Adaptive Moving Average. Technical Analysis of Stock & Commod., 2005.
• 3. Falconer K.: Fractal Geometry: Mathematical Foundations and Applications. West Sussex John Wiley & Sons, 2003.
• 4. Kalnay E.: Atmospheric Modeling, Data Assimilation and Predictability. Cambridge University Press, 2003.
• 5. Lorenz E.: Deterministic Nonperiodic Flow. Journal of the Atmospheric Sciences, 1963.
• 6. Mandelbrot B.B.: The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freeman & Co., New York 1982.
• 7. Markowitz H.M.: Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1), 1952, pp. 77-91.
• 8. Peters E.: Fractal Market Analysis: Applying Chaos Theory to Investment and Economics. John Wiley, New York 1994.
• 9. Weisstein E.W.: Arithmetic Progression. From MathWorld-A Wolfram Web Resource, http://mathworld.wolfram.com/ArithmeticProgression.html (20.06.2010)