Wspomaganie podejmowania decyzji oraz odnajdywanie wzorców maksymalizujących zysk na giełdzie

• Autorzy: Czemarmazowicz M. , Jóźwiak I. , Korczak R.

Warianty tytułu

EN

Support decision-making and finding standards maximize profit on the exchange

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule opisano problem prognozowania cen akcji na giełdzie papierów wartościowych i przedstawiono sposób rozwiązania tego problemu za pomocą sieci neuronowej i algorytmu ewolucyjnego. Dokonano implementacji algorytmu i przedstawiono jego ocenę.

EN

In the paper the issue of predicting the shares' prices on the stock- exchange was considered. The problem of forecasting the shares' prices on the stock- exchange was described and the solution of this problem by means of neural network and evolutionary algorithm was presented. The implementation of the algorithm was made and the evaluation was submitted.

Słowa kluczowe

PL

Giełda Papierów Wartościowych; podejmowanie decyzji; sieć neuronowa; algorytm genetyczny

EN

stock exchange; decision making; neural network; genetic algorithms

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2011
• Tom: z. 57
• Strony: 49--56
• Opis fizyczny: Bibliogr. 4 poz.

Twórcy

autor

Czemarmazowicz M.

autor

Jóźwiak I.

autor

Korczak R.

• Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, Instytut Informatyki,

Bibliografia

• 1. Kwaśnicka H.: Ewolucyjne projektowanie sieci neuronowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2000.
• 2. Markowska-Kaczmar U., Kwaśnicka H.: Sieci neuronowe w zastosowaniach. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005.
• 3. Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG Press, Warszawa 1999.
• 4. Nison S.: Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów. WIG Press, Biblioteka Inwestora, Warszawa 1996