Zastosowanie ważonego uśredniania do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych

• Autorzy: Momot A. , Momot M.

Warianty tytułu

EN

Application of weighted averaging to design of investment strategies in equity markets

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Metody inteligencji obliczeniowej są stosowane do projektowania strategii inwestycyjnych na rynkach kapitałowych. Jedną z takich metod jest ważone uśrednianie oparte na minimalizacji funkcji celu. Artykuł przedstawia przykład złożonej strategii inwestycyjnej, opartej na stosowaniu uśredniania wielu strategii elementarnych. Skuteczność przedstawionej metody została oceniona na podstawie bazy danych historycznych notowań kontraktów terminowych.

EN

Computational intelligence methods are used to design strategies in equity markets. Exemplary method is weighted averaging based on the minimization of objective function. This article presents a complex investment strategy based on the averaging of elementary strategies. Effectiveness of presented method was evaluated based on a database of futures tradings.

Słowa kluczowe

PL

rynek kapitałowy; ważone uśrednianie; strategia inwestycyjna

EN

capital market; weighted averaging; investment strategy

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Studia Informatica
• Rocznik: 2011
• Tom: Vol. 32, nr 2A
• Strony: 473--483
• Opis fizyczny: Bibliogr. 12 poz.

Twórcy

autor

Momot A.

autor

Momot M.

• Politechnika Śląska, Instytut Informatyki, ul. Akademicka 16, 44-101 Gliwice,

Bibliografia

• 1. Balsara N. J.: Money Management Strategies for Futures Traders. Wiley, Nowy Jork 1992.
• 2. Chande T.: Beyond Technical Analysis: How to Develop and Implement a Winning Trading System. Wiley, Nowy Jork 1997.
• 3. Garland M., Le Grand S. et al.: Parallel Computing Experiences with CUDA. IEEE Micro, Vol. 28, No. 4, 2008, s. 13÷27.
• 4. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inGynieria finansowa. PWN, Warszawa 1996.
• 5. LeBeau C., Lucas D. W.Ś Komputerowa analiza rynków terminowych. WIG-Press, Warszawa 1998.
• 6. Łęski J.Ś Robust Weighted Averaging. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, Vol. 49, No. 8, 2002, s. 796÷804.
• 7. Magdon-Ismail M., Atiya A.: Maximum Drawdown. Risk Magazine, 2004, Vol. 17, No. 10, s. 99÷102.
• 8. Momot A., Momot M.Ś Składowanie i przetwarzanie danych w systemach do tworzenia i oceny strategii inwestycyjnych na rynkach walutowych. Studia Informatica, Vol. 30, No. 2B (84), Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2009, s. 191÷202.
• 9. Momot A., Momot M.: Projektowanie strategii inwestycyjnych na rynkach terminowych z zastosowaniem symulacji komputerowych i metod Monte Carlo. Studia Informatica Vol. 31, No 2B (90), Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2010, s. 397÷407.
• 10. Vince R.: The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders. Wiley, Nowy Jork 1992.
• 11. Weron A., Weron R.Ś InGynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych. Symulacje komputerowe. Statystyka rynku. WNT, Warszawa 1998.
• 12. Zalewski G.: Kontrakty terminowe w praktyce. WIG-Press, Warszawa 2006.