Występowanie efektów kalendarzowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

• Autorzy: Sojda A.

Warianty tytułu

EN

The occurrence on stock market of papers the calendar effects in Warsaw

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W referacie przedstawiono występowanie efektów kalendarzowych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Zbadano występowanie efektu dnia tygodnia. Przeprowadzono badania w oparciu o indeks WIG oraz o wyniki spółki giełdowej Żywiec S.A. Zaobserwowane różnice nie zawsze są statystycznie istotne. Otrzymane wyniki w sposób jednoznaczny nie potwierdzają występowania efektów kalendarzowych na warszawskiej giełdzie.

EN

The occurrence on exchange of valuable papers the calendar effects in Warsaw in paper was introduced. The occurrence was examined the effects of day of week. It investigations were conducted was in support about index of wig as well as about results of stock company Żywiec S. A. Observe differences are statistical not always essential. Received results in unique way do not confirm occurrence on Warsaw exchange calendar effects.

Słowa kluczowe

PL

efekt kalendarzowy; Giełda Papierów Wartościowych; papiery wartościowe; giełda

EN

calendar effect; stock market of papers; market papers; stock

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2008
• Tom: z. 45
• Strony: 345--357
• Opis fizyczny: Bibliogr. 8 poz.

Twórcy

autor

Sojda A.

Bibliografia

• 1. Branż R.: The relationship Beetwen Return and Market Value of Common Stock, Joumal of Financial Economics 1981, no. 9(1).
• 2. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J.: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. PWN, Warszawa 2001.
• 3. Jajuga K. (red.): Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
• 4. Loughran T., Ritter J.: The New Issue Puzzle, „Journal of Finanse", 1995, no 50(1).
• 5. Michaely R., Thaler R., Womack K.: Price Reaction do Dividend Initiation and Omissions: Oerreaction or Drift?, "Journal of Finance" 1995 no. 50(2).
• 6. Mitchell M., Stafford E.: Managerial Decision and Long-Term Stock Price Performance. Working Paper, CRSP, University of Chicago 1999.
• 7. Osińska M.: Ekonometria finansowa. PWE, Warszawa 2006.
• 8. Sobczyk M.: Statystyka. PWN, Warszawa 2007.