Zarządzanie ryzykiem finansowym opcji

• Autorzy: Marecka E. , Marecki F.

Warianty tytułu

EN

Management financial risk of option

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule przedstawiono analizę ryzyka finansowego opcji typu PUT oraz CALL. Wykazano, że klasyczne charakterystyki zysku tych opcji są zależne od funkcji: kurs rozliczenia - cena opcji. Ma to istotne znaczenie przy analizie finansowej portfeli różnorodnych opcji, co nie zostało dotąd uwzględnione w opublikowanych pracach.

EN

The paper highlights the problem of financial risk analysis of PUT and CALL option types. It was proved that classic profit characteristics of these options depend on the function: clearing ratę - option price. It is important while financially analyzing the portfolio of various options which has not been taken into account in the publications so far.

Słowa kluczowe

PL

ryzyko finansowe; inwestycje; PUT; CALL

EN

financial risk; investment; pull option; call option

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2008
• Tom: z. 45
• Strony: 245--258
• Opis fizyczny: Bibliogr. 16 poz.

Twórcy

autor

Marecka E.

autor

Marecki F.

Bibliografia

• 1. Bieliński P.L., Liwszyc W.N., Smoliak S.A.: Ocena efektywności projektów inwestycyjnych, DIELO, Moskwa 2000.
• 2. Brigham E.F., Gapenski L.L.: Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2000.
• 3. Dembo R.S., Aziz A.R., Rosen D., Zerbs M.: Mark to Futurę - a Framework for Measuring Risk and Reward, Algorithmics Publications, Toronto 2000.
• 4. Jajuga K.T.: Inwestycje. PWN, Warszawa 1996.
• 5. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 1998
• 6. Malec A.: Analiza instrumentów finansowych - opcji, WSIZ, Bielsko-Biała 1998 (praca dyplomowa inżynierska).
• 7. Marecki F.: Podstawy finansów - dla informatyków. WSIZ, Bielsko-Biała 1998.
• 8. Marecki F., Potoczny P.: Komputerowa analiza opcji. PKJ J. Skalmierski, Gliwice 2001.
• 9. Mc Bride P.: Instrumenty pochodne. Przewodnik Menadżera. Wig-Press, Warszawa 2000.
• 10. Potoczny P.: Analiza opcji akcyjnych. WSIZ, Bielsko-Biała 2001 (praca dyplomowa inżynierska).
• 11. Smithson C.W., Smith C.W., Wilford D.S.: Zarządzanie ryzykiem finansowym. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
• 12. Soros G.: Alchemia finansów. Wydawnictwo „Znak", Kraków 1996.
• 13. Stalmach A.: Komputerowa analiza instrumentów finansowych typu Warrant, WSIZ, Bielsko-Biała 1999 (praca dyplomowa inżynierska).
• 14. Szczepan G.: Analiza opcji, WSUB, Warszawa 2000 (praca dyplomowa magisterska).
• 15. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Tom 1 i 2. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
• 16. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. WNT, Warszawa 1999