Model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego

• Autorzy: Marecka E.

Warianty tytułu

EN

Mathematical model and algorithm of retirement fund creation

• Konferencja: Krajowa konferencja naukowa "Wiedza-Informacja-Marketing" (24-26. 11. 2004; Szczyrk; Polska)
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W referacie przedstawiono model matematyczny i algorytm kreowania funduszu emerytalnego. Tworzenie funduszu emerytalnego jest dyskretnym procesem finansowym. Problem polega na zgromadzeniu zadanego kapitału realnego po N latach. W tym celu należy dokonywać lokat na konto bankowe w kolejnych latach n, n=1,...N. Lokaty te są oprocentowane przy prognozowanych stopach procentowych, stopach inflacji oraz prawdopodobieństwach dożycia do terminu N. Z tego względu zaproponowano rekurencyjny algorytm wyznaczania lokat bankowych.

EN

In this paper a mathematical model and an algotithm for the retirenment fund creation has been developed. The creation of the retirement fund is a discret financial process. The problem depends on accumulation of a given real capital after N years. With this aim in view, it is nesessary to accumulate instrumrnts on an account in the subsequent years n, n=1,...N. The investment rates are based upon the forecasted interest rates, inflation rates and the probabilities of reaching the age N. A recurrent algorithm which calculates the appropriate investments has been proposed.

Słowa kluczowe

PL

model matematyczny; fundusz emerytalny; lokata bankowa

EN

mathematic model; appropriate investments; retirement fund

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2006
• Tom: z. 35
• Strony: 109--116
• Opis fizyczny: Bibliogr. 7 poz.

Twórcy

autor

Marecka E.

• Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, Katedra Informatycznych Systemów Zarządzania Wydział Informatyki, tel. [phone],

Bibliografia

• 1. Bijak W., Podgórska M., Utkin J.: Matematyka finansowa. Wydawnictwo Bizant, Warszawa 1994.
• 2. Jajuga K., Jajuga K.: Inwestycje finansowe - ryzyko finansowe i inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 1999.
• 3. Marecka E.: Modele matematyczne rezerw finansowych, Rozdział XXI w monografii „Systemy informatyczne bankowości i finansów", redakcja: Marecki F., Grabara J., Nowak J, WNT, Warszawa 2004, s. 273-281.
• 4. Marecka E. (red. naukowy): Komputerowe systemy zarządzania. Beskidzki Festiwal Nauki. Akademia Techniczno - Humanistyczna, Bielsko-Biała 2001.
• 5. Marecki F.: Podstawy finansów - dla informatyków WSIZ. Bielsko-Biała 1998.
• 6. Vaugan EJ., Vaugan Th.M.: Fundamentals of Risk and Insurance. John Wiley&Sons Inc., NewYork l996,p.691.
• 7 Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa. Wycena instrumentów pochodnych -symulacje komputerowe - statystyka rynku. WNT, Warszawa 1998.