Zarządzanie portfelem akcji z uwzględnieniem współczynnika ryzyka

• Autorzy: Sroczyńska A.

Warianty tytułu

EN

The management of shares in portfolio with the risk factor

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W pracy poruszono problem zastosowania gry, w której strategią optymalną jest rozkład czasu wyboru momentów działania do zarządzania portfelem akcji. W celu modelowania sytuacji, w których gracz giełdowy kieruje się pewnymi priorytetami podczas podejmowania decyzji, wprowadzono do gry współczynnik ryzyka.

EN

In the work the problem of the application on securities exchange the game where the distribution of time of choice the moment of acting is the best strategy for player is considered. For the purpose of submitting the situation when the investor follows some preferences during gambling on the market the risk factor is aidded to this game.

Słowa kluczowe

PL

ryzyko; akcje; giełda

EN

risk; shares

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2004
• Tom: z. 20 cz. 1
• Strony: 167--179
• Opis fizyczny: Bibliogr. 3 poz.

Twórcy

autor

Sroczyńska A.

• Katedra Informatyki i Ekonometrii Politechniki Śląskiej, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26, tel. [phone], pok. 404

Bibliografia

• 1. Karlin S.: Mathematical methods and theory in games, programming and economics. Pergamon Press London - Paris 1959
• 2. Sroczyńska A.: Zastosowanie pewnej klasy gier z wyborem momentu czasu w inwestycjach giełdowych. Zeszyty Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie - w druku
• 3. Kałuski J., Sroczyńska A.: Game - Theoretical Portfolio Model. Proceedings of International Conference. PDMU - 2003, Aluhsta, Ukraine