Modyfikacja podwójnej metody najmniejszych kwadratów

• Autorzy: Ortyl B.

Warianty tytułu

EN

The modification double methods minimal squares

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W niniejszej pracy omówiono koncepcję zastosowania macierzy blokowych w celu oszacowania parametrów strukturalnych modelu wielorównaniowego za pomocą podwójnej metody najmniejszych kwadratów. Pierwszy etap matody, mający na celu sprowadzenie modelu do postaci zredukowanej, wykonywany jest jednorazowo na początku. Drugi etap, to jest oszacowanie parametrów strukturalnych modeli wchodzących w skład modelu wielorównaniowego, wykonywany jest w pięciu krokach, które zaprezentowano i przedstawiono na przykładzie. Metodę poprzedzono krótką charakterystyką metody najmniejszych kwadratów, głównie różnych modyfikacji tej metody, z uwględnieniem najważniejszych założeń, jakich się wymaga w każdym przypadku.

EN

This article is about methods explained conception of using block's matrix in order to estimation parameters structural of models many equations, with help double method minimal squares. The firs level of this method, with aim is to reduce this model is made firstly but only once. The second level estimation parameters structural models goes into model many equations is made in five steps, which are presented by using example. The method is shown after short characteristics of these squared, mainly many variety modifications of this method, with shoving the most imported principles, with an needed in every case.

Słowa kluczowe

PL

macierz blokowa; metoda najmniejszych kwadratów

EN

block's matrix; minimal squares method

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2004
• Tom: z. 20 cz. 1
• Strony: 123--132
• Opis fizyczny: Bibliogr. 12 poz.

Twórcy

autor

Ortyl B.

• Katedra Informatyki i Ekonometrii Politechniki Ślaskiej, 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26, tel. [phone], pok. 401,

Bibliografia

• 1. Box G.E.P., Jenkins G.M.: Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie. PWE, Warszawa, 1983
• 2. Chow G. C.: Ekonometrics, Mc-Graw-Hill Book company New York, 1983
• 3. Bartosiewicz S.: Ekonometria. Technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji., Przegląd statystyczny 1978 z.2.
• 4. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A.: Modele ekonometryczne w procesie prognozowania. AE w Krakowie, 1978
• 5. Klein L. R.: Wstęp do ekonometrii, PWE, Warszawa 1965
• 6. Kolupa M.: Metody estymacji modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa 1974
• 7. Jajuga K.: Statystyczna analiza wielowymiarowa. PWN, Warszawa, 1993
• 8. Pawłowski Z.: Ekonometria, PWN, Warszawa 1980
• 9. Pawłowski Z.: O wadze różnych założeń przy szacowaniu parametrów metodą najmniejszych kwadratów, Przegląd statystyczny 1964 z. 1
• 10. Theil H.: Zasady ekonometrii. PWN, Warszawa 1979
• 11. Zeliaś A.: Metody estymacji parametrów modeli ekonometrycznych z opóźnionymi zmiennymi objaśniającymi”, Przegląd statystyczny 1980. z. 1
• 12. Stolarska E.: Dynamiczne modele ekonometryczne. Własności i zastosowania. PWN, Warszawa 1987