Modele analizy ryzyka funduszu emerytalnego

• Autorzy: Marecka E. , Marecki F.

Warianty tytułu

EN

Risk analysis models of pension fund

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka funduszu emerytalnego, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego (oprocentowanie proste lub składane, ze stałą lub zmiennymi stopami) oraz stan osoby ubezpieczonej (prawdopodobieństwa przeżycia kolejnych lat). Wyróżniono parametry kompensacji ryzyka jako: waloryzowane oraz indeksowane składki i wypłaty.

EN

The paper presents mathematical models of a pension fund based on the probabilistic principle of capitals equivalence. The state of the financial market (a simple or compound interest with constant or changeable interest rates) and the insured person state (survival probability of the following years) are risk factors. Risk compensation parameters have been highlighted as valorised and indexed premiums and payments.

Słowa kluczowe

PL

fundusz emerytalny; ryzyko finansowe; analiza ryzyka; model matematyczny; zasada równoważności kapitałów

EN

pension fund; financial risk; risk analysis; mathematical model; principle of capitals equivalence

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
• Rocznik: 2010
• Tom: z. 54
• Strony: 191--201
• Opis fizyczny: Bibliogr. 17 poz.

Twórcy

autor

Marecka E.

autor

Marecki F.

• Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Katedra Informatyki,

Bibliografia

• 1. Bijak W., Podgórska M., Utkin J.: Matematyka finansowa. Wydawnictwo Bizant, Warszawa 1994.
• 2. Bodie W., Merton R.C.: Finanse: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2003.
• 3. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2000.
• 4. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje; Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1999.
• 5. Marecki F.: Podstawy finansów - dla informatyków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała 1998.
• 6. Marecka E.: Modele matematyczne rezerw finansowych, Rozdział XXI w monografii „Systemy informatyczne - bankowość i finanse”. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
• 7. Marecka E.: Modele dyskretnych procesów finansowych oparte na zasadzie równoważności kapitałów. Instytut Infrastruktury Informacyjnej, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów 2005.
• 8. Marecka E.: Mathematical Models and Algorithms of the Information Analytical System Supporting Decision Making In Discrete Financial Processes, Newtwork Integrators Associates, Parkland, Florida, USA 2006.
• 9. Marecka E., Marecki F.: Informatyczny system analizy ryzyka wypłat ubezpieczeń życiowych, Information&Telecommunication Systems, Polskie Towarzystwo Informatyczne, nr 17, Bielsko-Biała 2008.
• 10. Marecka E., Marecki F.: Informatyczny system analizy ryzyka składek ubezpieczeń życiowych, Information&Telecommunication Systems, Polskie Towarzystwo Informatyczne, nr 18, Bielsko-Biała 2008.
• 11. Marecka E., Marecki F.: Informatyczny system analizy ryzyka składek funduszu emerytalnego,, Information&Telecommunication Systems, Polskie Towarzystwo Informatyczne, nr 19, Bielsko-Biała 2008.
• 12. Marecka E.: Modele analizy ryzyka ubezpieczeń życiowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 45, Gliwice 2008.
• 13. Marecka E., Marecki F.: Zarządzanie ryzykiem finansowym opcji. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 45, Gliwice 2008.
• 14. Marecki F. (redaktor naukowy): Seminarium pt.: „Komputerowa analiza ryzyka ubezpieczeń emerytalnych”, WSIZ, Bielsko-Biała 2008.
• 15. Marecka E.: (redaktor naukowy): Seminarium pt.: „Komputerowa analiza ryzyka ubezpieczeń życiowych”, WSIZ, Bielsko-Biała 2009.
• 16. Marecki F., Grabara J.K., Nowak J.S. (redakcja naukowa): Systemy informatyczne -bankowość i finanse. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
• 17. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa - wycena instrumentów pochodnych: symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.