PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Modele analizy ryzyka ubezpieczeń życiowych

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Risk analysis of the life insurances
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Z finansowego punktu widzenia, ubezpieczenia życiowe stanowią bilans ciągu prawdopodobnych składek oraz ciągu prawdopodobnych wypłat. W artykule przedstawiono modele matematyczne ryzyka ubezpieczeń życiowych, oparte na probabilistycznej zasadzie równoważności kapitałów. Zgodnie z tą zasadą: suma prawdopodobnych i zdyskontowanych składek jest równa sumie prawdopodobnych i zdyskontowanych wypłat. Jako czynniki ryzyka przyjęto stan rynku finansowego oraz stan osoby ubezpieczonej. Ponadto, wyróżniono parametry kompensacji ryzyka w postaci waloryzacji oraz indeksacji składek i wypłat.
EN
From a financial point of view, life insurances are a sequence balance of probable insurance premiums and a sequence balance of probable payments. The paper presents mathematical models of life insurance risk based on the probabilistic principle of capitals equivalence. According to this principle, the sum of probable and discount premiums equals the sum of probable and discount payments. The state of the financial market and the insured person state are treated as risk factors. Moreover, risk balance parameters in its valorised form and indexation of premiums and payments have been highlighted.
Rocznik
Tom
Strony
213--228
Opis fizyczny
Bibliogr. 25 poz.
Twórcy
autor
autor
  • Katedra Informatyki. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
  • 1. Bijak W., Podgórska M., Utkin J.: Matematyka finansowa, Wydawnictwo Bizant, Warszawa 1994.
  • 2. Bodie W., Merton R.C.: Finanse: Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  • 3. Brigham E.F., Gapenski L.C.: Zarządzanie finansami, Państwowe Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2000.
  • 4. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje; Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Państwowe Wydawnictwa Naukowe, Warszawa 1999.
  • 5. Marecki F.: Podstawy finansów - dla informatyków, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Bielsko-Biała 1998.
  • 6. Marecki F., Potoczny P.: Komputerowa analiza opcji, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 7. Marecki F., Grabara J.K., Nowak J.S.: Systemy informatyczne - bankowość i finanse, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
  • 8. Marecki F., Grabara J.K.: Informatyka w bankowości i finansach, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005.
  • 9. Marecka E.: Metody amortyzacji, Konferencja nt.”Finanse Unii Europejskiej”, SATA, Oropesa del Mar, Hiszpania.
  • 10. Marecka E., Gawęda A., Bańczyk D.: Komputerowa analiza ubezpieczeń kredytów - (tom 1, kredyty konsumpcyjne). Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 11. Marecka E., Gawęda A., Bańczyk D.: Komputerowa analiza ubezpieczeń kredytów - (tom 2, kredyty hipoteczne), Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 12. Marecka E., Gawęda A., Bańczyk D.: Komputerowa analiza ubezpieczeń kredytów - (tom 3, kredyty inwestycyjne spłacane w ratach odsetkowych). Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 13. Marecka E., Gawęda A., Bańczyk D.: Komputerowa analiza ubezpieczeń kredytów - (tom 4, kredyty inwestycyjne spłacane w ratach kapitałowych). Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 14. Marecka E., Gawęda A.: Komputerowa analiza ubezpieczeń kredytów - (tom 5, kredyty inwestycyjne spłacane w ratach proporcjonalnych). Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 15. Marecka E., Gawęda A.: Komputerowa analiza ubezpieczeń kredytów - (tom 6, kredyty inwestycyjne spłacane w ratach kombinacyjnych). Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 16. Marecka E., Gawęda A.: Komputerowa analiza ubezpieczeń kredytów - (tom 7, kredyty inwestycyjne spłacane w ratach sekwencyjnych). Wydawnictwo Pracowni Komputerowej J. Skalmierski, Gliwice 2001.
  • 17. Marecka E.: Modele matematyczne rezerw finansowych, [W:] Marecka E., Systemy informatyczne - bankowość i finanse, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
  • 18. Marecka E.: Modele dyskretnych procesów finansowych oparte na zasadzie równoważności kapitałów, Instytut Infrastruktury Informacyjnej, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Lwów 2005.
  • 19. Marecka E.: Mathematical Models and Algorithms of the Information Analytical System Supporting Decision Making In Discrete Financial Processes, Newtwork Integrators Associates, Parkland, Florida, USA 2006.
  • 20. Marecka E.: Modele analizy ryzyka ubezpieczeń życiowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 45, Gliwice 2008.
  • 21. Marecka E., Marecki F.: Zarządzanie ryzykiem finansowym opcji, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, z. 45, Gliwice 2008.
  • 22. Marecki F. (red.): Seminarium n.t.: „Komputerowa analiza ryzyka ubezpieczeń emerytalnych”, WSIZ, Bielsko-Biała 2008.
  • 23. Marecka E. (red.): Seminarium n.t.: „Komputerowa analiza ryzyka ubezpieczeń życiowych”, WSIZ, Bielsko-Biała 2009.
  • 24. Weron A., Weron R.: Inżynieria finansowa - wycena instumentów pochodnych: symulacje komputerowe, statystyka rynku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.
  • 25. Marecki F., Grabara J.K., Nowak J.S.: Systemy informatyczne - bankowość i finanse, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BSL2-0022-0077
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.