Powiadomienia systemowe
- Sesja wygasła!
- Sesja wygasła!
- Sesja wygasła!
Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
In this paper we give a summary of some of the non-linear time series modeIs. We present and discuss the properties of the random walk model, ARCH (auto-regressive conditional heteroscedasticity) and GARCH (generalised ARCH) classes of models, threshold auto-regressive models, smooth transition autoregressive models, bilinear models and others. We give examples of modelling chosen economic and financial phenomena and we offer modelling strategy based on flow chart.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
85--100
Opis fizyczny
Bibliogr. 19 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor
- University of Scheffield, Department of Economics, United Kingdom
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPZ4-0003-0010