Optimal stopping of a risk process, an overview

• Autorzy: Muciek B.
• Konferencja: I konferencja dla Młodych Matematyków Zastosowanie Matematyki - Karpacz 2000
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

A classical problem in risk theory is considered. An insurance company receives premiums and pays out claims which are involved in a risk process. Some approaches to the problem of optimal stopping of the risk process are presented and some generalizations are brought up. Two similar models are solved in two different ways. One of them is by smooth semimartingale decomposition of the net gain, while the other is by solving dynamic programming equations. Both of them are generalized.

Słowa kluczowe

EN

risk process; optimal stopping; net gain

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
• Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
• Rocznik: 2001
• Tom: Vol. 24, nr 3
• Strony: 91--104
• Opis fizyczny: Bibliogr. 13 poz.

Twórcy

autor

Muciek B.

• Institute of Mathematics Wrocław University of Technology, Poland