The order 1 approximation for solutions of ito-type stochastic differential equations with jumps

• Autorzy: Gardoń A.
• Konferencja: II Konferencja dla Młodych Matematyków. Zastosowania Matematyki -Lądek Zdrój 2001
• Języki publikacji: EN
• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
• Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
• Rocznik: 2003
• Tom: Vol. 25, nr 4
• Strony: 15--20
• Opis fizyczny: Bibliogr. 4 poz.

Twórcy

autor

Gardoń A.

• Institute of Mathematics, Wrocław Univeristy of Technology, Poland.

Bibliografia

• [1] Jacod , J. and Protter , P. 1998 . Asymptotic error distributions for the Euler method for stochastic differential equations . Ann. Prob. , 26 ( 1 ) : 267 – 307 .
• [2] Kloeden , P. E. and Platen , E. 1995 . Numerical Solution of Stochastic Differential Equations New York–Berlin–Heidelberg , , Singapore : Springer-Verlag .
• [3] Protter , P. 1990 . Stochastic Integration and Differential Equations. A New Approach Berlin–Heidelberg , , Singapore : Springer-Verlag .
• [4] Sobczyk , K. 1991 . Stochastic Differential Equations with Applications to Physics and Engineering Singapore : Kluwer Academic Publishers B.V.