An improved two-stage estimator in a partly linear model.

• Autorzy: Qian W. , Mammitzsch V.

Warianty tytułu

PL

Poprawiony dwustopniowy estymator modelu częściowo liniowego

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Consider the partly linear model y/sub i/=x/sub i//sup T/ beta +g(t/sub i/)+e/sub i/, 1[left angle bracket]or=i[left angle bracket]or=n Chai et al. (1995) suggested a two-stage estimator of beta . In this paper, an improved two-stage estimator beta /sub n/ of beta and an estimator g(.) of the unknown function g(.) are established. The strong consistency and consistency rate of beta /sub n/ to beta is given and the asymptotic normality of beta /sub n/ is studied. We also obtain the optimal uniform convergence rate of g/sub n/ to g under rather weak assumptions.

PL

Rozpatrzono model częściowo liniowy y1=xTi B + g(ti) + ei, 1<=I<=n, zamieszczony w pracy Chai G.X. i współautorów (1995), w którym sugerowano zastosowanie dwustopniowego estymatora parametru B. Zaproponowano poprawiony dwustopniowy estymator Bn parametru B, a także estymator gn(.) nieznanej funkcji g(.). Wykazano silną zgodność, a także stopień zbieżności estymatora Bn z B oraz asymptotyczną normalność estymatorów Bn. Uzyskano ponadto optymalny stopień jednostajnej zbieżności gn do g przy bardzo słabych założeniach.

Słowa kluczowe

EN

two-stage estimator; partly linear model; strong consistency; consistency; rate; asymptotic normality; optimal uniform convergence rate

PL

estymator dwustopniowy; model częściowo liniowy

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 2000
• Tom: Nr 3-4
• Strony: 91--116
• Opis fizyczny: Bibliogr. 18 poz.,

Twórcy

autor

Qian W.

autor

Mammitzsch V.

• Dept. of Appl. Math., Tongji Univ., Shanghai, China