System komputerowy wspomagania zarządzania aktywami i pasywami banku

• Autorzy: Bartkowiak A. , Gładysz B. , Jakimowicz K. , Kołwzan W. , Kubarycz R. , Mercik J.

Warianty tytułu

EN

Computer system for assets-liability management.

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zarządzanie aktywami I pasywami banku jest procesem mającym umożliwić osiągnięcie optymalnego wyniku finansowego. W pracy zaproponowano wielookresowy model matematyczny do analizy struktury aktywów i pasywów banku. Model ten posłużył do zaprojektowania systemu informatycznego wspomagającego procesy decyzyjne zarządzania aktywami banku. W systemie szczególny nacisk położono na elementy prognozowania struktury aktywów i pasywów na dowolną chwilę oraz śledzenia poziomu realizacji i podstawowych celów i wskaźników banku, takich jak płynność czy wypłacalność. System umożliwia badanie wielu scenariuszy finansowych.

EN

Strategic assets-liability management is a primary concern in banking environment. The main goal of the assets-liability management is to maximize earnings subject to acceptable levels of interest rate and liquidity risk as defined by management. In this paper we propose a multiperiod stochastic linear planning model to assist in decision-making in the area of asset structure. The model rules were used in a computer system of managing assets and liability (SZAP). The system SZAP comprises several modules. The basic module of the computer system is forecasting of assets and liability structure for certain period of time. The optimizer module's outputs are forecast earnings income from alternative investment under multiple levels of capital ratios and liquidity risk scenarios.

Słowa kluczowe

PL

zarządzanie pasywami i aktywami; struktura aktywów i pasywów banku; model matematyczny

EN

computer system; strategic asset-liability management; banking; earnings; maximization; interest rate; liquidity risk; multiperiod stochastic linear; planning model; decision-making; asset structure; SZAP; forecasting; capital ratios; liquidity risk scenarios

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 2000
• Tom: Nr 3-4
• Strony: 45--57
• Opis fizyczny: Bibliogr. 10 poz., rys. 5,

Twórcy

autor

Bartkowiak A.

autor

Gładysz B.

autor

Jakimowicz K.

autor

Kołwzan W.

autor

Kubarycz R.

autor

Mercik J.

• Winkhaus Polska, ul. Energetyków 2 skr.poczt. 78, 64-100 Leszno 1, Poland.