Estimation of distribution function mode on the basis of sample moment or sample median

• Autorzy: Wywiał J.

Warianty tytułu

PL

Estymacja dominanty rozkładu prawdopodobieństwa za pomocą momentów lub mediany z próby uciętej

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The problem of estimating the mode of a continuous distribution function is considered. The estimation of the mode based on estimators of the density function is well known, see, e.g., [1],[3]. New parameters of the continuous distribution function will bee defined: the quasi-mode and mean median. These are the parameters of an appropriately truncated random variable. Next, estimators of the mode, such as the sample quasi-mode or sample mean-median, are determined. These statistics are usually biased estimators of the mode. The well known "jack knife" procedure is adapted to estimate the mean square error of them. The accuracy of the mode estimation is studied on the basis of computer simulation.

PL

W pracy określono nowe parametry rozkładu prawdopodobieństwa zmiennej losowej, którymi są quasi-dominanta oraz mediano-średnia. Ich estymatory są wyznaczone na podstawie odpowiednio ucinanej próby prostej. Jednocześnie użyto je do estymacji dominanty rozkładu. Podstawowe własności takich estymatorów dominanty analizowano. W tym celu przeprowadzono badanie symulacyjne, które pozwoliło na analizę obciążenia i wariancji rozważanych estymatorów w zależności od liczebności próby.

Słowa kluczowe

PL

rozkład prawdopodobieństwa; estymacja; badanie symulacyjne

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
• Czasopismo: Badania Operacyjne i Decyzje
• Rocznik: 2000
• Tom: Nr 2
• Strony: 89--98
• Opis fizyczny: Bibliogr. 3 poz.,tab. 5, rys. 1,

Twórcy

autor

Wywiał J.

• Katedra Ekonometrii, Akademia Ekonomiczna, ul. Bogucicka 14, 40-226 Katowice