Giełda energii i zarządzanie ryzykiem

• Autorzy: Weron A.

Warianty tytułu

EN

Power exchange and risk management

• Konferencja: Konferencja naukowo-techniczna ENERGETYKA 2000 (8-10.11.2000 ; Wrocław)
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W porównaniu do większości instrumentów finansowych towary takie jak ropa naftowa czy gaz ziemny mają dużą zmienność cen (2-6%). Jednak zmienność cen energii elektrycznej dochodzi aż do 50% w skali dziennej! Duża zmienność cen na rynkach energii zmusi producentów i dużych konsumentów energii do zabezpieczenia się przed stratami. W najbliższym czasie elektroenergetyka polska stanie w obliczu silnej konkurencji ze strony europejskiego rynku energii elektrycznej oraz ze strony innych sektorów krajowego kompleksu paliwowo-energetycznego. To dodatkowo spowoduje, że sprawne zarządzanie ryzykiem będzie w cenie.

EN

A specific feature of the energy market is a significant contradiction between high daily prices volatility and possibility to forecast these prices. High volatility of energy prices (daily 2-6% for crude oil and gas, and as much as 50% for electric energy) forces producers and large consumers of energy to protect themselves against losses. On power exchanges one trades on spot and futures market. The futures market provides needed tools for building secure strategies of risk management

Słowa kluczowe

PL

giełda energii elektrycznej; zmienność cen; ryzyko; inżynieria finansowa

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
• Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
• Rocznik: 2000
• Tom: Vol. 56, nr 10
• Strony: 112--115
• Opis fizyczny: Bibliogr. 4 poz.

Twórcy

autor

Weron A.

• Centrum im. Hugona Steinhausa, Politechnika Wrocławska, Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Pracownia Mechanizmów Finansowych w Energetyce, IASE, Wystawowa 1, 51-618 Wrocław