Wpływ jakości prognoz na wartość obrotu na rynku bilansującym

• Autorzy: Halicka K.

Warianty tytułu

EN

Results of the simulations checking the influence of the quality of forecasts of electric energy prices

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie wpływu jakości prognoz ceny energii elektrycznej i zapotrzebowania na wartość zakupu energii elektrycznej. Analiza wyników przeprowadzonych symulacji pozwoliła sprawdzić, czy wraz ze zmniejszeniem wartości odchylenia standardowego błędu prognozy ceny energii elektrycznej na giełdzie energii oraz zapotrzebowania na energię elektryczną, zmniejsza się częstość wystąpienia wyższej wartości obrotu na rynku bilansującym, a co za tym idzie zmniejsza się częstość wyższej wartości zakupu energii elektrycznej.

EN

The article presents results of the simulations checking the influence of the quality of forecasts of electric energy prices and demand on the value of the electric energy purchase. The analysis of the simulations allows to conclude that with the reduction of the value of standard deviation of the error of the electric energy price and demand forecast, the frequency of higher value of turnover on the balancing market also reduces and further more the frequency of higher value of energy purchase reduces.

Słowa kluczowe

PL

rynek energii elektrycznej; giełda energii

EN

electric energy market; power exchange; electric energy price forecasting; forecast quality

• Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
• Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
• Rocznik: 2010
• Tom: R. 86, nr 3
• Strony: 279--281
• Opis fizyczny: Bibliogr. 7 poz., rys., wykr.

Twórcy

autor

Halicka K.

• Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, ul. O. St. Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin,

Bibliografia

• [1] Halicka K., Model wspomagający zarządzanie transakcjami na rynku energii, Rynek Energii 2009, nr I
• [2] Contreras J . , Santos J. R., Short-term demand and energy price forecasting, IEE MELECON, May 2006, s. 924-927
• [3] Czapaj R., Tomasik G., Lubicki T., O możliwości krótkoterminowego prognozowania cen energii elektrycznej na polskich parkietach obrotu z uwzględnieniem indeksu niemieckiej giełdy EEX AG, Przegląd Elektrotechniczny, (2009), nr.3, str.140-143
• [4] Garcia R. C., Contreras J., M. van Akkeren, Gar c ia J . B. C, A GARCH forecasting model to predict day-ahead electricity prices, IEEE Transactions on Power Systems, Volume 20, Number 2, May 2005, s. 867-874
• [5] Halicka K., Prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem SSN na Towarowej Giełdzie Energii SA, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Taksonomia, Nr 12, Wrocław 2005, s. 233
• [6] Popławski T., Dą sal K., Model harmonicznych w prognozowaniu giełdowych cen energii elektrycznej, Przegląd Elektrotechniczny, (2006), nr.9, s. 38-40
• [7] Popławski T., Rozmyty model prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii, Przegląd Elektrotechniczny, (2006), nr.9, s. 41-43