Rekonstrukcja funkcji korelacyjnych ciągów czasowych

• Autorzy: Leszczyński J.

Warianty tytułu

EN

Reconstruction of the autocorrelation sequence

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W referacie przedstawiono metody rekonstrukcji funkcji autokorelacji na podstawie realizacji sekwencji korelacyjnej, otrzymanej w wyniku opracowania danych z "krótkiej próby" badanego ciągu czasowego. Istota rozwiązania polega na pozyskiwaniu informacji charakterystycznej dla analizy nieparametrycznej badanego sygnału (funkcja autokorelacji, a w następstwie gęstość widmowa) za pośrednictwem jego modelu autoregresyjnego. Badania symulacyjne na tle estymatora Markowa wykazują, że przedstawiana metoda może udoskonalić rozwiązania niektórych zadań identyfikacji.

EN

In the paper the methods and algorithms of reconstruction of the autocorrelation sequence are presented. The methods are formulated as the result of processing a "short sample" of experimental date. The solution consists in extraction of information, which is specific for non- parametric analysis of the examined signal (i.e. autocorrelation sequence and then - power density spectral), from its linear predictor. Numerical experiments (with the use of the Markov estimator) prove that the method presented in the paper may substantially improve solutions of some identification problems.

Słowa kluczowe

PL

modele ciągów czasowych; metoda najmniejszych kwadratów

EN

time series models; least squares method

• Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
• Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
• Rocznik: 2003
• Tom: R. 79, nr 2
• Strony: 117--120
• Opis fizyczny: Bibliogr. 3 poz., rys., wykr.

Twórcy

autor

Leszczyński J.

• Politechnika Białostocka

Bibliografia

• [1] Mańczak K., Nahorski Z.: Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych, PWN, Warszawa, 1983
• [2] Gajda J., Szyper M.: Modelowanie i badania symulacyjne systemów pomiarowych, Wyd. AGH, Kraków, 1998
• [3] Soderstrom T., Stoica P.: Identyfikacja systemów. PWN, Warszawa, 1997