Prognozowanie zapotrzebowania na energię w ujęciu Earnings at Risk (EaR)

• Autorzy: Kozłowski M. , Misiorek A.

Warianty tytułu

EN

Earnings at Risk Approach to Energy Demand Prediction

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Artykuł przedstawia porównanie trzech modeli prognostycznych o różnym stopniu komplikacji. Rynkowa przydatność modeli została zweryfikowana przy użyciu stosowanej powszechnie w sektorze finansowym miary ryzyka EaR (Earnings at Risk, zysk narażony na ryzyko).

EN

In the paper three different methods of prediction of energy demand are compared. The usefulness of the models using popular EaR (Earnings at Risk) risk measure is verified.

Słowa kluczowe

PL

modele prognostyczne; miary ryzyka EaR

EN

models using popular EaR; methods of prediction of energy demand

• Wydawca: Oficyna Wydawnicza Energia [Stowarzyszenie Elektryków Polskich - COSiW]
• Czasopismo: Energetyka
• Rocznik: 2005
• Tom: nr 12
• Strony: 860--862
• Opis fizyczny: Bibliogr. 9 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Kozłowski M.

• IASE Wrocław

autor

Misiorek A.

• IASE Wrocław

Bibliografia

• [1] Borgosz-Koczwara M., Kozłowski M., Misiorek A., Piesiewicz T.: Analiza metod prognozowania procesu zapotrzebowania na energię elektryczną. Energetyka 2001 nr 12
• [2] Borgosz-Koczwara M., Kozłowski M., Weron A.: Jak skuteczne prognozowanie pomaga odbiorcom zarządzać portfelem na rynku bilansującym? Energetyka 2002 nr 12
• [3] Brockwell P.J., Davis R.A.: Time Series Theory and Methods. Springer Verlag, 2nd Edition, 1991
• [4] D'Agostino R. B., Stephens M. A.: Goodness-of-Fit Techniques. Marcel Dekker, Inc., 1986.
• [5] Dowd K.: Measuring Market Risk. Willey Finance, 2002
• [6] Jorion P.: Value at Risk: The New Benchmark for Controlling Market Risk. McGraw-Hill, 1997
• [7] Misiorek A., Weron R.: Forecasting spot electricity prices with time series models. Proceedings of the International Conference "The European Electricity Market EEM-05", May 10-12, 2005, Łódź
• [8] Weron A., Weron R.: Giełda energii. Strategia zarządzania ryzykiem. CIRE, Wrocław 2000
• [9] Zerka M.: Mechanizmy rynkowe w elektroenergetyce. Zagadnienia wybrane. IDWe, Warszawa, 2001