Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen na giełdzie energii

• Autorzy: Halicka K.

Warianty tytułu

EN

Application of artificial neural networks in forecastng on energy market

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zastosowania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen na gieł-dzie energii elektrycznej. Na wejście skonstruowanego predykatora neuronowego wprowadzono m.in. przeszłe wartości ceny energii i wolumenu obrotu, zmienne określające pogodę, tzn. temperaturę, zachmurzenie, prędkość wiatru oraz zmienne opisujące dzień i godzinę transakcji. Wszystkie te zmienne były mierzone dla każdej godziny doby handlowej.

EN

The aim of the paper is to present application of artificial neural networks in electric energy prices forecasting on energy market. As an input of the constructed predicator past energy prices and turnover volume, variables describing weather that is temperature, cloudiness, speed of wind and variables describing time and date of transaction were introduced. All the variables were measured for each hour of the trade twenty- four hours. In the next step of study adjustment of the model to the real data was assessed

Słowa kluczowe

PL

giełda energii; prognozowanie cen energii elektrycznej; prognozowanie zapotrzebowania na energię; sztuczne sieci neuronowe

EN

energy market; electric energy prices forecasting; electric energy demand forecasting; artificial neural networks

• Wydawca: KAPRINT
• Czasopismo: Rynek Energii
• Rocznik: 2010
• Tom: nr 1
• Strony: 20--23
• Opis fizyczny: Bibliogr. 6 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Halicka K.

• Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok,

Bibliografia

• [1] Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J.: Prognozowanie cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii SA z wykorzystaniem modeli ARIMA. Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu – wybrane zagadnienia, pod red. Kiełtyki L., Nazarko J., Białystok 2005, s. 140-159.
• [2] Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J.: Zastosowanie modeli GARCH do prognozowania cen energii elektrycznej. Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu – wybrane zagadnienia, pod red. Kiełtyki L., Nazarko J., Białystok 2005, s. 159-172.
• [3] Chodakowska E., Halicka K., Kononiuk A., Nazarko J.: Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do prognozowania cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Technologie informatyczne i prognozowanie w zarządzaniu – wybrane zagadnienia, pod red. Kiełtyki L., Nazarko J., Białystok 2005, s. 235-245.
• [4] Lichota J.: Artificial Neural Networks Application to Optimization of Heat-Only Boiler Control. Rynek Energii 2009, nr 4.
• [5] Malko J., Wilczyński A.: Rynki energii elektrycznej i regulacja – Komitet Studiów C5. Rynek Energii 2009, nr 2.
• [6] Szkutnik J., Moroz E.: Procedura efektywnej komunikacji w obrębie spółki dystrybucyjnej. Rynek Energii 2009, nr 1.