Tytuł artykułu
Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
The present article discusses the possible application of Value at Risk methods. Described in it are basic methods of VaR also essential variables and parameters used to quantify risk using the methodology.
Czasopismo
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
Pełny tekst na CD, Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor
- Katedra ekonomiky, FPEDaS, Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26, Žilina, p.n.: 00421/415133221, tomas.kliestik@fpedas.uniza.sk
Bibliografia
- [1] DAMODORAN, A.: Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, Wharton School Publishing; New York 2007, ISBN: 978-0131-9904-87
- [2] BRIGHAM, E. F., HOUSTON J. F.: Fundamentals of Financial Management, South- Western College Publisher 2006, ISBN-10: 0-32431-980-0
- [3] JORION, P. : Value at Risk, McGraw-Hill Publisher 2006, ISBN: 0-07146-495-6
- [4] JORION, P.: Financial Risk Manager, John Wiley and Sons, Hoboken New Jersey 2003, ISBN: 0-471-43003-X
- [5] KANDEROVÁ, M.- ÚRADNÍČEK, V. 2005. Aplikovaná štatistika vo finančno – ekonomickej praxi. Banská Bystrica: OZ FINANC, 2005. 150 s. ISBN 80-968102-8-9.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPG8-0089-0026