Value at risk methods

• Autorzy: Klieštik T.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The present article discusses the possible application of Value at Risk methods. Described in it are basic methods of VaR also essential variables and parameters used to quantify risk using the methodology.

Słowa kluczowe

EN

risk management; risk controlling; regulators; non-financial corporations; standard deviation; maximum possible loss

• Wydawca: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny
• Czasopismo: Logistyka
• Rocznik: 2011
• Tom: nr 6
• Opis fizyczny: Pełny tekst na CD, Bibliogr. 5 poz., rys.

Twórcy

autor

Klieštik T.

• Katedra ekonomiky, FPEDaS, Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26, Žilina, p.n.: 00421/415133221,

Bibliografia

• [1] DAMODORAN, A.: Strategic Risk Taking: A Framework for Risk Management, Wharton School Publishing; New York 2007, ISBN: 978-0131-9904-87
• [2] BRIGHAM, E. F., HOUSTON J. F.: Fundamentals of Financial Management, South- Western College Publisher 2006, ISBN-10: 0-32431-980-0
• [3] JORION, P. : Value at Risk, McGraw-Hill Publisher 2006, ISBN: 0-07146-495-6
• [4] JORION, P.: Financial Risk Manager, John Wiley and Sons, Hoboken New Jersey 2003, ISBN: 0-471-43003-X
• [5] KANDEROVÁ, M.- ÚRADNÍČEK, V. 2005. Aplikovaná štatistika vo finančno – ekonomickej praxi. Banská Bystrica: OZ FINANC, 2005. 150 s. ISBN 80-968102-8-9.