Synteza logiki rozmytej i teorii świadectw Dempstera-Shafera w analizie technicznej papierów wartościowych

• Autorzy: Sewastianow P. , Rozenberg P.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule przedstawiono metodykę wspomagania podejmowania decyzji na rynku papierów wartościowych z wykorzystaniem Logiki Rozmytej w ramach klasycznego podejścia Mamdani'ego. Udowodniono, że to podejście może dać zadowalające wyniki. Jednak ma pewne ograniczenia związane z wyraźną różnicą zagadnień sterowania automatycznego, dla których to podejście było opracowane, a procesami podejmowania decyzji. Dlatego zaproponowano zastosowanie elementów Teorii Świadectw Dempstera-Shafera w syntezie z Logiką Rozmytą pozwalających zbudować system optymalizujący podjęcie decyzji kupna i sprzedaży papierów wartościowych w sposób najbardziej naturalnie odzwierciedlający charakter myślenia osób zajmujących się profesjonalną działalnością na giełdzie papierów wartościowych. Warto podkreślić, że takiego rodzaju synteza pozwala na otrzymanie dobrych wyników (zysków) nawet na trendach spadkowych, co nie zawsze można osiągnąć w ramach podejścia Mamdan'ego.

Słowa kluczowe

PL

analiza techniczna; optymalizacja; logika rozmyta; teoria Dempstera-Shafera; papiery wartościowe

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Informatyka Teoretyczna i Stosowana
• Rocznik: 2004
• Tom: R. 4, nr 6
• Strony: 125--137
• Opis fizyczny: Bibliogr. 10 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Sewastianow P.

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73,42-200 Częstochowa

autor

Rozenberg P.

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 73,42-200 Częstochowa

Bibliografia

• [1] Dourra H., Siy P., Investment using technical analysis and fuzzy logic; Fuzzy Sets and Systems 127 (2002) 221-240.
• [2] Mamdani E.H., Assilian S., An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller; Int.. J. Mach. Studies 1 (1975) 1-13.
• [3] Berenji H.R., Fuzzy logic controllers, in: R. Yager, L. Zadeh (Eds.); An Introduction to Fuzzy Application in Intelligent Systems; Norwell, 1992, pp. 69-89.
• [4] Braae M., Rutherford D.A, Theoretical and linguistic aspects of the fuzzy logic controller; Automatica 5 (1979) 553-577.
• [5] Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte; Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT; Warszawa 2003.
• [6] Sewastianow Po, Róg P; A Probability Approach to Fuzzy and Crisp Intervals Ordering, TASK Quarterly, vol. 7, Special Issue Artifical and Computational Intelligence, l (2003), p. 142-158.
• [7] Sewastianow P., The numerical methods for interval and fuzzy number comparison based on the probabilistic approach and dempster-shafer theory.
• [8] Dempster A.P., Upper and lower probabilities induced by a muiltivalued mapping, Ann. Math, Stat. V. 38 (1967) str. 325-339_
• [9] Dempster A.P., A generalization of Bayesian inference (with discussion), J. Roy. Stat. Soc., Series B. V. 30(2) (1968) str. 208-247.
• [10] Shafer G., A mathematical theory of evidence, Princeton: Princeton University Press, (1976).