Optymalizowane mechaniczne systemy traderskie na rynku kontraktów terminowych

• Autorzy: Wietrak B. , Sewastianow P.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule opisano opracowany optymalizowany mechaniczny system wspomagający podjęcie decyzji traderskich na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20. W opracowaniu systemu użyto syntezy metod z różnych dziedzin, takich jak: tradycyjne wskaźniki analizy technicznej, metody wielokryterial-ne, metody logiki rozmytej. .Ostateczne zagadnienie sformułowane zostało jako problem wielokryterialnej optymalizacji w warunkach niepewności. Efektywność opracowanego sytemu sprawdzona została na realnych danych. Przy tym jako okres uczący użyto danych za półtora roku, tj. od początku 2004 r. do lata 2005 r. Jako zakres testowy użyto danych za pół roku - od lata 2005 r. Rezultaty wskazują na wysoką efektywność sys. temu: dla okresu testowego procent trafnych decyzji traderskich wynosi około 70%.

Słowa kluczowe

PL

system informatyczny; kontrakty terminowe; logika rozmyta; analiza techniczna

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Informatyka Teoretyczna i Stosowana
• Rocznik: 2005
• Tom: R. 5, nr 9
• Strony: 115--128
• Opis fizyczny: Bibliogr. 5 poz., rys.

Twórcy

autor

Wietrak B.

autor

Sewastianow P.

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska . ul. Dąbrowskiego 73. 42.200 Częstochowa

Bibliografia

• [1] Moore R. E., Interval analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 1966.
• [2] Sevastianov P., Rog P., A probabilistic approach to fuzzy and interval ordering, Task Quarterly, Special Issue Artificial and Computational Intelligence 2002, 7, 147-156.
• [3] Torn A., Zilinskas A., Global optimization, Springer, Berlin 1989.
• [4] Zadeh L.A., Fuzzy Sets, Information and Control 1965, 8, 338-353.
• [5] Achelis S.B., Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool - From the Absolute Breadth Index to the Zig Zag, Probus Publisher, Chicago 1995.