Wielokryterialna optymalizacja systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych

• Autorzy: Sewastianow P. , Wiertak B.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W pracy przedstawiono system informatyczny dla wielokryterialnej optymalizacji systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych Gieldy Papierów Wartościowych w Warszawie. W systemie przyjęto, że podejmowanie przez tradera decyzji w warunkach niepewności jest zawsze problemem wielokryterialnym. Wyodrębniono dwa najważniejsze kryteria lokalne związane ze zmianami cen zamkuięcia i przedziałowej różnicy cen poszczególnych sesji. Przedstawiono metodę formalizacji matematycznej tych kryteriów za pomocą elementów teorii zbiorów rozmytych. Opracowano również metodę wielokryterialnego agregowania kryteriów lokalnych opartych na wskaźnikach giełdowych oraz przedstawiono wyniki jej zastosowania dla rynku kontraktów terminowych serii FW20 opartych na instrumencie bazowym - indeksie WlG20.

Słowa kluczowe

PL

system informatyczny; kontrakty terminowe; optymalizacja wielokryterialna

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Informatyka Teoretyczna i Stosowana
• Rocznik: 2005
• Tom: R. 5, nr 8
• Strony: 215--226
• Opis fizyczny: Bibliogr. 3 poz., rys.

Twórcy

autor

Sewastianow P.

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska Ul. Dąbrowskiego 73. 42-200 Częstochowa

autor

Wiertak B.

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska Ul. Dąbrowskiego 73. 42-200 Częstochowa

Bibliografia

• [1] Moore R.E., Interyal analysis, Engiewood Cliffs. N.J., Prentice-Hall, 1966.
• [2] Sewastianow P., Rog P., A probabilistic approach to fuzzy and interval ordering. Task Quarterly. Special Issue Artificial and Computational Intelligence 2002; 7: 147-156.
• [3] Törn A., Žilinskas A., Global optimization. Berlin, Springer, 1989.