System informatyczny dla wspomagania decyzji Tradera na rynku walutowym Forex

• Autorzy: Gronowski M. , Sewastianow P.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Systemy Informatyczne obsługujące procesy transakcyjne są stosowane na wielu rynkach na całym świecie. Mają one dużo zalet. Dawniej stosowanie takich systemów dla drobnych inwestorów było utrudnione ze względu na trudno dostępne platformy. Monopol na systemy mieli inwestorzy instytucjonalni, którzy często sami tworzyli własne platformy. Rozwój Internetu, oraz wzrost popularności rynku Forex (Foreign Exchange) na świecie spowodował, że brokerzy skierowali swoją ofertę do inwestorów indywidualnych szukając u nich kapitału. W związku z tym każdy z nas może sobie pozwolić na otwarcie konta i spróbowania swoich sił na tym właśnie rynku. W pracy proponowany jest innowacyjny na rynku Forex system, który będzie podejmował decyzję w pełni mechanicznie, eliminując w ten sposób czynnik psychiczny, na który jest narażony każdy uczestnik rynku. Przedstawione też są zalety opracowanego systemu, związane z automatyzacją częściową lub całkowitą procesu podejmowania decyzji handlowych. System ten jest zrealizowany w sposób pozwalający jednocześnie podejmować sprzeczne decyzje kupna i sprzedaży dla dwóch nie mocno skorelowanych par walut. Przy tym czynnikiem decydującym jest informacja o względnych zmianach kursów rozpatrywanych par walut, co pozwala wprowadzić stosowne wskaźniki. Wartości tych wskaźników znalezione zostały za pomocą optymalizacji działalności systemu na danych historycznych. Na końcu artykułu przedstawione zostały rezultaty porównania opracowanej strategii z tradycyjnym podejściem Buy&Hold.

Słowa kluczowe

PL

system informatyczny; rynek walutowy Forex; handel parami walut; optymalizacja

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Informatyka Teoretyczna i Stosowana
• Rocznik: 2004
• Tom: R. 4, nr 7
• Strony: 121--130
• Opis fizyczny: Bibliogr. 6 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Gronowski M.

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska UI. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa

autor

Sewastianow P.

• Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska UI. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa

Bibliografia

• [1] LeBeau Charles, Lucas W. David, Komputerowa analiza rynków terminowych, WIG Press, Warszawa 1998.
• [2] Mark R. Conway, Aaron N. Behle, Professional Stock Trading: System Design and Automation, Acme Trader 2002.
• [3] John J. Murphy, Analiza Techniczna Rynków Terminowych, WIG Press, Warszawa 1999,423-433.
• [4] Mark R. Conway, Aaron N. Behle, Professional Stock Trading: System Design and Automation, Acme Trader 2002, 40-51.
• [5] Torn A., Zilinskas A., Global optimization. Berlin, Springer, 1989.
• [6] Ali M.M., Torn A., Population set-based global algorithms: some modifications and numerical studies. Computers & Operations Research 2004, 31, 1703-1725.