Implementacja systemów inteligentnych w procesie prognozy względnej zmiany kursów akcji na GPW

• Autorzy: Kiełtyka L. , Kucęba R. , Sokołowski A.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Przedstawiono metodę prognozowania na giełdzie papierów wartościowych na bazie sztucznej inteligencji: sieci neuronowych i algorytmu genetycznego. Zaproponowane inteligentne systemy mogą być skutecznym narzędziem wspierającym proces decyzji inwestycyjnych. Przedstawiono również aplikacyjne rozwiązania inteligentnych systemów w procesie predykcji względnej zmiany kursu akcji w dwóch konstelacjach: inteligentny system na bazie sieci neuronowych oraz inteligentny system hybrydowy z wykorzystaniem sieci neuronowych i elementu optymalizującego jego działanie algorytmu genetycznego.

Słowa kluczowe

PL

sieci neuronowe; algorytmy genetyczne; prognoza; sztuczna inteligencja

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Informatyka Teoretyczna i Stosowana
• Rocznik: 2002
• Tom: R. 2, nr 3
• Strony: 121--131
• Opis fizyczny: Bibliogr. 19 poz., 3 rys.

Twórcy

autor

Kiełtyka L.

• tedra Informatycznych Systemów Zarządzania, Politechnika Częstochowska al. Armij Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa

autor

Kucęba R.

• tedra Informatycznych Systemów Zarządzania, Politechnika Częstochowska al. Armij Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa

autor

Sokołowski A.

• tedra Informatycznych Systemów Zarządzania, Politechnika Częstochowska al. Armij Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa

• Ka

Bibliografia

• [1] Tarczyński W., Rynki kapitałowe, Cz. I-II, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
• [2] Nowicki A. (red.), Informatyka dla ekonomistów, Studium teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
• [3] Kucęba R., Smoląg K., Sokołowski A., Skomputeryzowane systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu, Krajowa Konferencja Multimedia w Biznesie, Częstochowa 1999, 311-316.
• [4] Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979.
• [5] Peters E.E., Teoria chaosu a rynki kapitałowe, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa 1997.
• [6] Bernstein J., Cykle giełdowe, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa 1996.
• [7] Kiełtyka L., Dubicki J., Kucęba R., Sokołowski A., Opracowanie algorytmów do monitorowania i oceny ekonomicznej zjawisk zachodzących w wybranych procedurach marketingu, Sprawozdanie z projektu badawczego dla KBN nr 1 H02D 035 15, Częstochowa 1999.
• [8] Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze, Metody i zastosowania, WN PWN, Warszawa1997.
• [9] Kiełtyka L., Dubicki J., Kucęba R., Sokołowski A., Inteligentny system prognozowania, Zasady funkcjonowania, Zastosowania, Praca monograficzna pod redakcją Leszka Kiełtyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
• [10] Duch W., Korbicz J., Rutkowski L., Tadeusiewicz R., Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Sieci neuronowe, Tom 6, pod redakcją M. Nałęcza, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa 2000.
• [11] Goldberg D.E., Algorytmy genetyczne i ich zastosowanie, WNT, Warszawa 1996.
• [12] Holland J.H., Genetic algorithms and adaptation, Ann Arbor, University of Michigan 1981.
• [13] Holland J.H., Adapation in natural and artificial systems, Ann Arbor, The University of Michigan Press, Michigan 1975.
• [14] Bernstein P.L., Intelektualna historia Wall Street, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa 1998.
• [15] Ritchie J.C., Analiza fundamentalna, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa 1997.
• [16] Tharp V.K, Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa 2000.
• [17] Socha J., Zrozumieć giełdę, OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1993.
• [18] Elder A., Zawód inwestor giełdowy, Psychologia rynków, Taktyka inwestycyjna, Zarządzanie portfelem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
• [19] Murphy J.J., Analiza techniczna rynków finansowych, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa1999.