About one method of incomes forecasting in insurance company

• Autorzy: Matałycki M. , Rusiłko T.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

The stochastic model of processes of claims and rewards processing in insurance company was examined in this paper. The state of insurance company at a fixed moment of time was described by Markov process with continuous time and finite number of states. The theory of Markov processes with incomes was used for forecasting of expected incomes in insurance company.

Słowa kluczowe

EN

incomes; insurance company; forecasting; stochastic model; claims; rewards

PL

dochody; towarzystwo ubezpieczeniowe; prognozowanie; model stochastyczny

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej
• Czasopismo: Prace Naukowe Instytutu Matematyki i Informatyki Politechniki Częstochowskiej
• Rocznik: 2005
• Tom: Vol. 4, nr 1
• Strony: 173--181
• Opis fizyczny: Bibliogr. 1 poz., rys.

Twórcy

autor

Matałycki M.

• Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology

autor

Rusiłko T.

• Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology

• Institute of Mathematics and Computer Science, Czestochowa University of Technology

Bibliografia

• [1] V.I. Tikhonov, Mironov M.A., Markov processes, Sov. radio, Moscov 1977 (in Russian).