An one day ahead prediction system for stock market movements

• Autorzy: Kozarzewski B.

Warianty tytułu

PL

System tworzenia jednodniowych prognoz ruchu cen na giełdzie papierów wartościowych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

To build the next day investment decision system we propose to use wavelets analysis as a consistent tool for raw data preprocessing. Then wavelets coefficients that it returns are fed into SOM neural networks for clustering. For every cluster the measure of the next day forecast of share price movement is calculated. Test made on shares of PKOBP bank, shows good effectiveness of the method.

PL

Proponujemy wykorzystanie analizy falkowej do przygotowania danych dla sieci neuronowej SOM. Sieć dokonuje grupowania danych w postaci współczynników falkowych. Dla każdej grupy obliczana jest miara zmiany cen w następnym dniu. Testy przeprowadzone na akcjach banku PKOBP wskazują na skuteczność opisanej metody.

Słowa kluczowe

EN

artificial neural networks; stock market; wavelets decomposition

PL

dekompozycja falkowa; Giełda Papierów Wartościowych; sztuczne sieci neuronowe

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
• Czasopismo: Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
• Rocznik: 2009
• Tom: R. 106, z. 1-NP
• Strony: 189--196
• Opis fizyczny: Bibliogr. 8 poz.,

Twórcy

autor

Kozarzewski B.

• Katedra Systemów Ekspertowych i Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki Stosowanej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bibliografia

• [1] Januškevičius M., Testing Stock Market Efficiency Using Neural Networks, SSE Riga Working Papers 17 (52), 2003.
• [2] Kaplan I., Wavelets and Signal Processing, http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets.
• [3] Tadeusiewicz R., Neural networks, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
• [4] Kohonen T., Teuvo Kohonen’s Home Page, http://www.helsinki.fi/~niskanen/tk/koho.html.
• [5] Lawrence R., Using Neural Networks to Forecast Stock Market Prices, 1997, http://people.ok.ubc.ca/rlawrenc/research/Papers/nn.pdf.
• [6] Wilson C.L., Self-organizing neural network system for trading common stocks, Proc. ICNN’94 Int. Conf. on Neural Networks, p. 3651, Piscataway, NJ, 1994 IEEE Service Center.
• [7] Morajda J., Domaradzki R., Application of Cluster Analysis Performed by SOM Neural Network to the Creation of Financial Transaction Strategies, Journal of Applied Computer Science, Vol. 13, No. 1, 2005, 87.
• [8] Scilab-4.1.2, Consortium Scilab (INRIA, ENPC), http://www.scilab.org.