PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
  • Sesja wygasła!
Tytuł artykułu

On strong comparison theorems for multidimensional stochastic differential equations

Autorzy
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In the paper we prove a strong comparison theorem for multidimensional Ito processes with respect to a local martingale. In the particular case of a Wiener process, a more general result is proved.
Rocznik
Strony
183--189
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz.,
Twórcy
autor
  • Institute of Mathematics, University of Warsaw, Banacha 2, 02-097 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT2-0001-1214
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.