On strong comparison theorems for multidimensional stochastic differential equations

• Autorzy: Górski M.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

In the paper we prove a strong comparison theorem for multidimensional Ito processes with respect to a local martingale. In the particular case of a Wiener process, a more general result is proved.

Słowa kluczowe

EN

multidimensional stochastic differential equations; strong comparison

PL

mocne twierdzenie; procesy stochastyczne; stochastyczne wielowymiarowe równania rózniczkowe; teoria prawdopodobieństwa

• Wydawca: Instytut Matematyczny PAN
• Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
• Rocznik: 1999
• Tom: Vol. 47, no 2
• Strony: 183--189
• Opis fizyczny: Bibliogr. 6 poz.,

Twórcy

autor

Górski M.

• Institute of Mathematics, University of Warsaw, Banacha 2, 02-097 Warszawa, Poland