On strong 1-optimal policies in Markov control processes with Borel state spaces

• Autorzy: Jaśkiewicz A.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

We consider Markov control processes (MCPs} with a Borel state space satisfying certain stochastic stability assumptions on the transition structure which imply the so-called V-uniform geometric ergodicity of Markov chains induced by stationary policies. Using standard regularity conditions and assuming that the transition probability has a density function, we provide a new existence theorem for strong 1-optimal policies in MCPs with unbounded costs.

Słowa kluczowe

EN

Borel state space; discrete-time Markov control processes; strong 1-optimal policies

PL

przestrzeń fazowa Borela; przestrzeń stanów Borela; silna strategia 1-optymalna; sterowanie dyskretne w czasie procesów Markowa

• Wydawca: Instytut Matematyczny PAN
• Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
• Rocznik: 2000
• Tom: Vol. 48, no 4
• Strony: 439--450
• Opis fizyczny: Bibliogr. 18 poz.,

Twórcy

autor

Jaśkiewicz A.