Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
We study a diffusion with a random, time Markovian drift and non-vanishing diffusivity. We prove the invariance principle when the drift possesses certain decorrelation properties both in time and space.
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
45--65
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.,
Twórcy
autor
autor
- Institute of Mathematics, Maria-Curie Skłodowska University, Pl. Marii-Curie Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland, fannjian@mat.ucdavis.edu
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT2-0001-0697