Invariance principle for a diffusion in a Markov field

• Autorzy: Fannjiang A. , Komorowski T.
• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

We study a diffusion with a random, time Markovian drift and non-vanishing diffusivity. We prove the invariance principle when the drift possesses certain decorrelation properties both in time and space.

Słowa kluczowe

EN

homogenization; invariance principle; martingale

PL

homogenizacja; martyngał; proces dyfuzyjny; zasada niezmienniczości

• Wydawca: Instytut Matematyczny PAN
• Czasopismo: Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Mathematics
• Rocznik: 2001
• Tom: Vol. 49, no 1
• Strony: 45--65
• Opis fizyczny: Bibliogr. 18 poz.,

Twórcy

autor

Fannjiang A.

autor

Komorowski T.

• Institute of Mathematics, Maria-Curie Skłodowska University, Pl. Marii-Curie Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin, Poland,