Powiadomienia systemowe
- Sesja wygasła!
- Sesja wygasła!
Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
Języki publikacji
Abstrakty
In the paper, a variance-optimal hedging of a contingent claim for a discrete time model with transaction costs is considered. Existence of an optimal hedging strategy is shown.
Słowa kluczowe
Wydawca
Rocznik
Tom
Strony
191--207
Opis fizyczny
Bibliogr. 6 poz. ,
Twórcy
autor
- Institute of Applied Mathematics and Mechanics, Warsaw University, Banacha 2, 02-097 Warszawa, Poland
Bibliografia
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BAT2-0001-0493