Tuning parameters of the simple forecasting models

• Autorzy: Beliczyński B. , Ribeiro B.

Warianty tytułu

PL

Wyznaczanie parametrów dla prostych modeli prognostycznych

• Języki publikacji: EN

Abstrakty

EN

Tuning parameters of two simple forecasting models is considered: the exponential smoothing model and the Holt model. For the first one a formula is derived which might be used instead of widely applied searching method. For the second, the object function for opimisation procedure is suggested. This object function is not based only on an error in the past but it also includes a penalty term for an excessive change of the forecasted variable. An illustrative example is attached.

PL

W artykule przedstawiono metody wyznaczania parametrów dla dwóch prostych modeli prognostycznych: modelu wygładzania wykładniczego i modelu Holta. Dla pierwszego z nich zamiast metody poszukiwawczej proponowany jest prosty wzór. Dla drugiego formułowana jest funkcja celu dla procedury optymalizacyjnej. Ta funkcja celu obejmuje nie tylko błąd obliczony dla danych z przeszłości, lecz również zawiera składnik kary za zmiany zmiennej prognozowanej. Dołączony jest przykład ilustrujący.

Słowa kluczowe

EN

forecasting models; Holt model

PL

prognozowanie; model Holta

• Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
• Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
• Rocznik: 2006
• Tom: R. 82, nr 12
• Strony: 1--4
• Opis fizyczny: Bibliogr. 7 poz., rys.

Twórcy

autor

Beliczyński B.

autor

Ribeiro B.

• Warsaw University of Technology, Poland,

Bibliografia

• [1] Beliczynski B. and M. Osowska. Stability of the Holt-type forecasting models. Theoretical Quartely of Economics and Informatics, WSEI, Warsaw, 1(2004), nr1,49-55.
• [2] Golub G.H. and Loan C.V. Matrix computation, North Oxford Academic, 1983.
• [3] Makridakis S. and Wheelwright S. Forecasting Methods for Management, Wiley J. and Sons, 1989.
• [4] Cieslak M.-Ed. Prognozowanie Gospodarcze. PWN, 2001.
• [5] Ditmann P. Prognozowanie w Przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, 2003.
• [6] Zak S.H. Systems and Control. Oxford University Press, 2003.
• [7] Zelias A., Pawełek B. and Wanat S. Prognozowanie Ekonomiczne. PWN, 2003.