Zwiększenie dokładności prognoz ceny energii poprzez zastosowanie preprocessingu oraz modeli nieliniowych

• Autorzy: Misiorek A. , Weron R.

Warianty tytułu

EN

Improving the accuracy of spot price forecasts by applying the preprocessing and nonlinear time series models

• Konferencja: VIII Konferencja Naukowa "Prognozowanie w elektroenergetyce", Częstochowa- Złoty Potok, 21-22 września 2006 r.
• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W pracy zastosowano liniowy model AR do stworzenia prognoz cen z rynków energii elektrycznej Kalifornii (CalPX) i Skandynawii (Nord Pool). Następnie zaproponowano metody umożliwiające zwiększenie dokładności tego typu prognoz - poprzez wykorzystanie preprocessingu (zmniejszającego wpływ skoków procesu w okresie kalibracji) oraz dwustanowego modelu nieliniowego TAR.

EN

In this paper we assess the short-term forecasting power of different time series models in two electricity spot markets - CalPX and Nord Pool. In particular we pay attention to the possibility of improving the accuracy of forecasts either by applying the preprocessing or by using nonlinear time series model - TAR.

Słowa kluczowe

PL

prognozowanie; cena rynkowa; model AR; preprocessing; model TAR

EN

spot price forecasting; AR model; preprocessing; TAR model

• Wydawca: Wydawnictwo SIGMA-NOT
• Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny
• Rocznik: 2006
• Tom: R. 82, nr 9
• Strony: 44--46
• Opis fizyczny: Bibliogr. 7 poz., rys., tab.

Twórcy

autor

Misiorek A.

autor

Weron R.

• Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu,

Bibliografia

• [1] Conejo A.J., Contreras J., Espinola R., Plazas M.A., Forecasting electricity prices for a day-ahead pool-based electric energy market, International Journal of Forecasting 21 (2005), 3, 435-462.
• [2] Brockwell P.J., Davis R.A. Time Series: Theory and Methods, 2nd ed., Springer-Verlag, New York, 1991.
• [3] Hamilton J., Time Series Analysis, Princeton University Press, 1994.
• [4] Shahidehpour M., Yamin H., Li Z., Market Operations in Electric Power Systems: Forecasting, Scheduling, and Risk Management, Wiley, 2002.
• [5] Weron R., Modeling and forecasting electricity loads and prices: A statistical approach, Wiley, Chichester, 2006, forthcoming.
• [6] Misiorek A., Trueck S., Weron R., Forecasting spot electricity prices with linear and non-linear time series models, Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 2006, forthcoming.
• [7] Weron R., Misiorek A., Forecasting spot electricity prices with time series models, Proceedings of the International Conference "The European Electricity Market EEM-05", May 10-12, 2005, Lodz, Poland, 133-141.