Statystyczne i statystyczno-regułowe metody segmentacji szeregów czasowych

• Autorzy: Duda J. T.

Warianty tytułu

EN

Statistical and rule-enhanced methods of time series segmentation

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

Artykuł omawia metody segmentacji szeregów czasowych oparte na testach stosunku wiarygodności (LRT) uogólniających algorytm Page'a-Hinkleya oraz na wieloaspektowych testach istotności wspartych regułami. Przedstawiono oszacowania efektywności detekcji zdarzeń rozdzielających segmenty szeregu. Pokazano, że uwzględnienie właściwości widmowych sygnałów resztowych w segmentach zwiększa wiarygodność detekcji tych zdarzeń. Prezentację metod uzupełniają przykładowe wyniki ich zastosowania.

EN

Time series segmentation techniąues based on statistical tests are discussed. A generalization of Likelihood-Ratio Tests (LRT) is proposed, dedicated for detection of trend changes under auto-correlated noise. An evaluation of segmentation reliability with LRT is presented. It is shown that high efficiency of segmentation can be reached by rule-enhanced statistical tests, with spectral properties of noise being taken into account. The presentation is completed with convincing examples of application of the modified methods.

Słowa kluczowe

PL

segmentacja szeregów czasowych; testy statystyczne i regułowe; testy stosunku wiarygodności

EN

time series segmentation; statistical tests; rule-enhanced segmentation; Likelihood-Ratio Test

• Wydawca: Wydawnictwa AGH
• Czasopismo: Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Rocznik: 2007
• Tom: T. 11, z. 1-2
• Strony: 103--116
• Opis fizyczny: Bibliogr. 20 poz., rys., wykr.

Twórcy

autor

Duda J. T.

• Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją, Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Bibliografia

• [1] Chen Z.: Data Mining and Uncertain Reasoning. N. York, J. Wiley&Sons 2001
• [2] Wang X.Z.: Data Mining and Knowledge Discovery for Process Monitoring and Control. Springer-Verlag London, 1999
• [3] Wetherill G.B., Brown D.W.: Statistical Process Control. Theory and practice. Chapman and Hali, 1991
• [4] Korbicz J., Kościelny J.M., Kowalczuk Z., Cholewa W. (red.): Diagnostyka procesów - modele, metody sztucznej inteligencji, zastosowania. Warszawa, WNT 2002
• [5] Duda J.T., Stanek R, Janik K.: Algorytmiczna selekcja danych do identyfikacji on-line statycznych modeli procesów wolnozmiennych. Elektrotechnika, t. 14, z. 3, 1995, 193-203
• [6] Duda J.T.: Modele matematyczne, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego. Kraków, UWND AGH 2003
• [7] Basseville M.: Detecting Changes in Signals and Systems - Survey. Automatica, vol. 24, No. 3, 1988, 309-326
• [8] Duda J.: Wybrane zagadnienia syntezy algorytmów sterowania nadrzędnego wolnozmiennymi, ciągłymi procesami przemysłowymi. Zeszyty Naukowe AGH, nr 1420, Automatyka, z. 56, 1991
• [9] Basseville M., Benveniste A. (Eds): Deteetion of Abrupt Changes in Signals and Dynamical Systems. LNCIS No. 77, Berlin, Springer 1986
• [10] Byrski W.: Obserwatory i ich zastosowanie w systemach sterowania adaptacyjnego. Kraków, ZN AGH, Nr 1551, Automatyka z.65, 1993
• [11] Augustyn J., Duda J.T.: Wykorzystanie procesorów sygnałowych DSP do analizy sprawności układów kontrolno-pomiarowych. Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Diagnostyka Procesów Przemysłowych", Łagów k. Zielonej Góry, 8-11 września 1997, 150-155
• [12] Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej, t.2 Zastosowania. Warszawa, WNT 1985
• [13] Mańczak K., Nachorski Z.: Komputerowa identyfikacja obiektów dynamicznych. Warszawa, PWN 1983
• [14] Pełech T., Duda J: Event Deteetion in Financial Time Series By Immune-Based Approach. New Trends in Intelligent Information Processing. Lecture Notes (Springer), 2006
• [15] Duda J., Pełech T.: Wykrywanie zdarzeń w szeregach finansowych z wykorzystaniem metod statystycznych. Rozdział w monografii: "Systemy Ekspertowe", Tom 2. Monografia zbiorowa - redaktor Adam Grzech, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, czerwiec 2006, 317-327
• [16] Duda J.T., Pełech-Pilichowski T.: Detekcja wczesnych symptomów zmian trendu szeregów finansowych. WZ AGH 2007 (materiał przygotowywany do publikacji)
• [17] Jeffreys H.: The Theory oj Probability (3e). Oxford, 1961
• [18] Duda J.T., Stanek P., Janik K.: Algorytmiczna selekcja danych do identyjikacji on-line statycznych modeli procesów wolnozmiennych. Elektrotechnika, Tom 14. Zeszyt 3, 1995, 193-203
• [19] Kiluk. S., Duda J.T.: Diagnozowanie sprawności urządzeń grzewczych w systemach masowego nadzorowania. Pomiary Automatyka Kontrola, 2005, nr 9, 188-190
• [20] Kiluk S., Duda J.T.: Remote Diagnosis of Heating Systems. 4th International Congress on Intelligent Building Systems InBuS 2006, Cracow 2006, 53-58