Własności jakościowych metod prognozowania giełdowych szeregów czasowych przy zmiennym okresie próbkowania

• Autorzy: Rychlik R. , Duda J.T.

Warianty tytułu

EN

Properties of qualitative methods for prediction of stock market time series with different sampling period

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W artykule omówiono wpływ częstotliwości próbkowania danych (jednodniowe, godzinne i dziesięciominutowe) na jakość prognozy wygenerowanej przez predykcję jakościową za pomocą formacji graficznych. Przedmiotem prognozy jest indeks Wig20 notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

EN

The article presents results of research on effects of sampling period (1 day, 1 hour, 10 minutes) on quality of forecasts generated by qualitative methods based on graphical groups. Index Wig20, quoted on Warsow Stock Exchange is the instrument being forecasted.

Słowa kluczowe

PL

zarządzanie; metody prognozowania; Giełda Papierów Wartościowych; prognozowanie

EN

management; stock exchange

• Wydawca: Wydawnictwa AGH
• Czasopismo: Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
• Rocznik: 2004
• Tom: T. 8, z. 3
• Strony: 593--601
• Opis fizyczny: Bibliogr. 3 poz., tab., rys.

Twórcy

autor

Rychlik R.

• Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

autor

Duda J.T.

• Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Bibliografia

• [1] Rychlik R., Duda J.T.: Metody jakościowe i ilościowe prognozowania giełdowych szeregów czasowych. Publikacja w monografii : Zastosowanie teorii systemów nr 12. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2003
• [2] Morris G.L.: Wykresy świecowe. Dom Wydawniczy ABC 1998
• [3] Strona internetowa Domu Maklerskiego BOŚ S.A.: http://bossa.pl/notowania/daneatech/metastock/