Wartości resztowe w procesie regresji

• Autorzy: Ampuła D.

Warianty tytułu

EN

Residuum values in the regress process

• Języki publikacji: PL EN

Abstrakty

PL

W artykule autor we wstępie argumentuje potrzebę przeprowadzenia weryfikacji opracowanego modelu regresji za pomocą analizy wartości resztowych. Na początku scharakteryzowano założenia analizy reszt, zwracając uwagę na własności tych reszt czyli: normalność, stałość wariancji i brak autokorelacji. Do analizy wzięto wyniki badań zapalników artyleryjskich typu MD-7. Scharakteryzowano własność wartości resztowych, która głosi, że reszty modelu mają rozkład normalny. Następnie omówiono sposób wyznaczania autokorelacji wartości resztowych, uwzględniając test Durbina-Watsona, który służy do weryfikacji współczynnika autokorelacji. Ze względu na obszerność artykułu nie analizowano metody mnożników Lagrange'a. Omówiono własność stałości wariancji wartości resztowych, czyli założenie homoscedastyczności składnika losowego. W tym celu przedstawiono wykresy rozrzutu reszt względem wartości przewidywanych. Zaprezentowano sposób określania obserwacji nietypowych w analizie procesu regresji. Przedstawiono graficzną postać interpretacji obserwacji odstających za pomocą wykresu rozrzutu reszt względem reszt usuniętych. Na końcu artykułu przedstawiono zwięzłe wnioski dotyczące wartości resztowych w procesie regresji.

EN

In the introduction of the article the author presents the need of verifying a developed regress model by using the analysis of residuum values. On the beginning the presumptions of the residuum analysis are characterized, paying the attention to properties of these residuum i.e.: normality, constancy of variance and lack of autocorrelation. Tests results of artillery fuses type MD-7 were taken to analysis. A property of residuum values showing that residuum of a model have a normal distribution was characterized. Then a way of determining the autocorrelation of residuum values was described, taking into account Durbin-Watson's test, which is used to verify the autocorrelation coefficient. Due to the extensiveness of the article, the method of Lagrange multipliers is not analyzed. A property of variance residuum values constancy i.e. presumption on homoscedasticity of random component is described. The residuum scatter diagrams in relation to forecast values are presented to prove it. A way defining atypical observations in the analysis of regress process was outlined. A graphic figure of interpretation for atypical observations by using residuum scatter diagram in relation to deleted residuum is discussed. Concise conclusions relating to the residuum values in the regress process are presented at the end of the article.

Słowa kluczowe

PL

wartość resztowa; normalność; wariancja; autokorelacja; obserwacja odstająca

EN

residuum value; normality; variance; autocorrelation; coming off observation

• Wydawca: Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
• Czasopismo: Problemy Techniki Uzbrojenia
• Rocznik: 2015
• Tom: R. 44, z. 133
• Strony: 81--102
• Opis fizyczny: Bibliogr. 6 poz., tab., wykr.

Twórcy

autor

Ampuła D.

• Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia

Bibliografia

• [1] A. Stanisz – Przystępny kurs statystyki – Statsoft Polska, Kraków 2007 r..
• [2] J. Gajda – Ekonometria praktyczna – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Absolwent” Sp. z o.o., Łódź 2002 r..
• [3] A. Welfe – Ekonometria – Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003 r..
• [4] Statistica 9 – Statsoft Polska 2009 r. – oprogramowanie komputerowe.
• [5] M. Sobczyk – Prognozowanie, teoria, przykłady, zadania – Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008 r..
• [6] M. Gruszczyński, M. Podgórska – Ekonometria – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2004 r.

Uwagi

PL

Tekst artykułu w j. polskim i angielskim.