Ocena wiarygodności kredytobiorców przy użyciu analizy dyskryminacyjnej oraz drzew klasyfikacyjnych

• Autorzy: Staniec I. , Szmit M.

Warianty tytułu

EN

The evaluation of the inborrower`s creditworthiness by using discriminate analysis and classifying trees

• Języki publikacji: PL

Abstrakty

PL

W niniejszym artykule dokonano oceny ryzyka kredytowego na podstawie danych uzyskanych od firmy „Gwarant" dla kredytów indywidualnych na zakup telewizora. Próba zawierała 4746 umów kredytowych, spośród których 250 umów (5,268%) było zakończone niespłaceniem, a 4496 umów (94,732%) to były kredyty spłacone. Zatem szkodowość w analizowanej próbie wyniosła tylko 5,268%. Celem referatu jest sprawdzenie efektywności zastosowania analizy dyskryminacyjnej i drzew klasyfikacyjnych w ocenie szkodowości.

EN

The evaluation of the credit risk has been presented in this article. It is based on data gained from "Gwarant" company for individual credits on purchase of television set. The test contained 4746 credit contracts. Among them 250 contracts (5,268 %) were not repaid and 4496 contracts (94,732 %) were paid off. Therefore a mischievousness was only 5,268 % in analysing test. Verifying the efficiency of using of discriminatory analysis and classifying trees in evaluation of mischievousness is the main aim of this report.

Słowa kluczowe

PL

kredytobiorca; wiarygodność; analiza dyskryminacyjna; drzewo klasyfikacyjne

EN

credit recipient; creditworthiness; discriminant analysis; classifying trees

• Wydawca: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej
• Czasopismo: Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
• Rocznik: 2005
• Tom: z. 40
• Strony: 79--89
• Opis fizyczny: Bibliogr. 13 poz.

Twórcy

autor

Staniec I.

• Instytut Zarządzania Politechniki Łódzkiej

autor

Szmit M.

• Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej

Bibliografia

• [1] Altman E. I.: Corporate Financial Distress and Bankruptcy. Second Edition, John Wiley&Sons, New York 1993.
• [2] Altman E. I.: Financial Ratios Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. Journal of Finance 1968, nr 23, s. 589-609.
• [3] Gatnar E.: Symboliczne metody klasyfikacji danych. PWN, Warszawa 1998.
• [4] Holda A.: Wstępna weryfikacja skuteczności funkcji dyskryminacji ZH w warunkach gospodarki polskiej. Rachunkowość, nr 10/2001, s. 625-628.
• [5] Keysberg G.: Die Anwendug der Diskriminanzanalyse zur statistichen Kreditwiurdigkeitsanalyse im Konsumentenkreditgeschaft, Koln 1989.
• [6] Leszczyński Z.: Analiza dyskryminacyjna w przewidywaniu bankructwa firmy. Ekspert, 3/94, s. 33-39.
• [7] Mazur A., Stanieć I.: Inne metody klasyfikacji. Materiały konferencyjne - VII Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój 2000. s. 171-176.
• [8] Mazur A., Witkowska D., Stanieć I.: Klasyfikacja kredytobiorców według grup ryzyka. Materiały konferencyjne - VI Krajowa Konferencja Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój 1999, s. 167-172.
• [9] Misztal M.: Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych do wspomagania procesów podejmowania decyzji. Kraków 2000, Materiały na seminaria StatSoft Polska Sp. z o.o.
• [10] Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonometrycznych. PWE, Warszawa 1977.
• [11] Stanieć I., Witkowska D.: Analiza dyskryminacyjna w klasyfikacji wniosków kredytowych. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi", red. Jerzy Lewandowski, Lódźl998, s. 541-546.
• [12] Statistica™ PL, tom 3, StatSoft, 1997.
• [13] Szmit A., Szmit M., Kaniewski M.: Analiza ryzyka kredytowego dla potrzeb pośrednika finansowego, referat wygłoszony na Konferencji Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Międzyzdroje 2002. Opublikowany w „Pracach naukowych Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", „Taksonomia 10 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Wrocław 2003, s. 163-172.